Sistema de negociação curto

Lucro em mercados em queda (princípios básicos de venda a descoberto)

Ação de preço e Macro.

Novos comerciantes que entram em mercados geralmente estão confortáveis ​​com o conceito de comprar ao abrir um comércio. Afinal de contas, a partir do momento em que muitos de nós somos crianças, somos aconselhados a comprar em baixa e vender em alta.

É fácil imaginar como poderemos lucrar com esse esforço. Se conseguirmos vender algo a um preço superior ao que compramos, conseguiremos manter a diferença.

Mas os mercados financeiros são povoados com oportunistas que não querem esperar por um preço baixo para encontrar lucros potenciais; e com os comerciantes dispostos a comprar e vender em vários intervalos, não há motivo para relegar oportunidades de apenas comprar.

É aí que o Short-Selling entra para jogar.

O termo & lsquo; Short-Selling, & rsquo; muitas vezes confunde muitos comerciantes novos. Afinal, como podemos vender algo se não o possuíssemos?

Este é um relacionamento que começou nos mercados de ações antes mesmo de pensar no Forex. Os comerciantes que queriam especular sobre o preço de um estoque que desceu criaram um mecanismo fascinante pelo qual eles poderiam fazê-lo.

Os comerciantes que desejam especular sobre o preço que se desloca podem não possuir o estoque que eles querem apostar contra; mas provavelmente, alguém faz. Os corretores começaram a ver essa oportunidade em potencial; ao igualar seus clientes, mantinha esse estoque com outros clientes que queriam vendê-lo sem possuí-lo. Os comerciantes que detêm o estoque longo podem estar fazendo isso por qualquer número de razões. Talvez eles tenham um preço de compra realmente baixo e não queiram aprovar um imposto sobre ganhos de capital. Ou talvez o investidor que aguarde por muito tempo acredite exatamente o oposto do comerciante que quer vender curto?

Seja qual for o motivo, existe uma oportunidade para que o corretor jogue como um "homem do meio", & rsquo; na transação, e fazer uma taxa por fazê-lo.

O corretor iria até o cliente que havia comprado, e estava mantendo uma posição comprada para "emprestar", & nbsp; as ações.

Você pode ter ouvido o termo "re-hipoteca", & rsquo; e aquilo é o que isso entra em jogo. Os traders que compraram as ações com margem de lucro frequentemente já assinaram um acordo de hipoteca, & rsquo; que permite que seu corretor use as ações compradas como garantia da venda. Com a re-hipoteca, esses mesmos corretores podem usar essa garantia para seus próprios fins; como permitir que outros clientes emprestem as ações para vender (sem realmente possuir).

O cliente que deseja vender curto pode então emprestar as ações do corretor, com a promessa de "lsquo; comprar de volta à capa", & rsquo; em uma data e hora futuras. A esperança do comerciante é que eles poderão comprar de volta a um preço mais baixo, reembolsar o empréstimo com o número exato de ações que foram emprestadas e pagar a diferença de preços.

Se o comerciante é capaz de recomprar as ações a um preço mais baixo, a diferença entre o preço pelo qual o comerciante inicialmente vendeu as ações emprestadas e o novo preço mais baixo, o comerciante foi capaz de comprar as ações para cobrir o comércio & ndash; torna-se o lucro do comerciante.

Venda curta no mercado Forex.

No Mercado FX, as transações são tratadas de forma diferente das ações.

Em primeiro lugar, cada cotação de moeda é fornecida como uma transação bilateral de & lsquo; & rsquo;

Isto significa que se você está vendendo o par de moedas EUR / USD, você não está vendendo apenas Euro's; mas você está comprando dólares.

Se você comprar o par de moedas GBP / JPY & ndash; você está comprando Libras britânicas e vendendo ienes japoneses.

Se você vende o par de moedas AUD / NZD & ndash; você está vendendo dólares australianos e comprando dólares da Nova Zelândia.

Por causa disso, não há empréstimos, & rsquo; precisa ter lugar para permitir a venda a descoberto. Na verdade, as cotações são fornecidas em um formato muito fácil de ler que torna as vendas a descoberto mais simplistas.

Quer vender o EUR / USD?

Fácil. Basta clicar no lado da cotação que diz "Vender. & Rsquo;

Depois de ter vendido, para fechar a posição, você vai querer comprar, & rsquo; o mesmo montante (espero que a um preço mais baixo que permita lucros no comércio).

Você também pode escolher fechar uma parte parcial do seu comércio. Vamos percorrer um exemplo juntos.

Deixe-nos assumir que iniciamos uma posição curta por 100k e vendemos EUR / USD quando o preço estava em 1,29.

Vamos assumir que o preço se moveu um pouco mais baixo. O comerciante, neste momento, tem a oportunidade de realizar um lucro no comércio. Mas deixe-se supor por um momento que nosso comerciante esperava mais declina e não queria fechar a posição inteira.

Em vez disso, eles queriam fechar a metade da posição em uma tentativa de lucros do banco, enquanto ainda mantêm a capacidade de lucrar mais com o restante do cargo.

O comerciante que é curto 100k EUR / USD pode então clicar no & lsquo; Buy, & rsquo; lado da cotação da moeda para iniciar o processo de fechamento do comércio de 50k.

Depois de clicar em & lsquo; Ok, & rsquo; nosso comerciante comprou 50k EUR / USD & ndash; compensando metade da posição curta de 100k que foi anteriormente realizada.

Nosso comerciante, nesse ponto, teria percebido a diferença de preço na metade do comércio (50k) de seu preço de entrada de 1,29 para o preço mais baixo em que conseguiram fechar.

O restante do comércio continuaria no mercado até que o comerciante decidiu comprar mais 50k em EUR / USD para "lsquo; offset", & rsquo; o resto da posição.

--- Escrito por James B. Stanley.

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Estratégias de negociação de curto prazo - Aprenda a usar o indicador RSI.

Hoje, vou discutir um dos indicadores mais populares para estratégias de negociação de curto prazo. Índice de Força Relativa (RSI) é um oscilador de momentum que mede a velocidade e a mudança de movimentos de preços.

O indicador RSI foi inventado por J. Welles Wilder e apresenta RSI em seu livro de 1978, New Concepts in Technical Trading Systems, juntamente com alguns outros indicadores que apresentarei nas próximas semanas.

O RSI oscila entre zero e 100. Tradicionalmente, o RSI é considerado overbought quando acima de 70 e oversold quando abaixo de 30.

Eu vou poupar explicando a fórmula para calcular o indicador RSI porque o indicador está disponível em todos os softwares de gráficos online e offline, portanto, não há motivo para calcular manualmente qualquer coisa.

A única coisa que precisa ser ajustada é o período de tempo. Wilder tradicionalmente usado 14 dias para calcular o oscilador RSI, enquanto eu prefiro usar um período de tempo mais curto.

Eu acho que o 10 dia ou 10 bar, se você é um dia de negociação, funciona muito bem para balanços de mercado de curto prazo. Então, é a única coisa que você terá que mudar ao usar esse oscilador.

Estratégias de Negociação de Curto Prazo - Indicadores Líderes e Atrasados.

Há muitos indicadores que os comerciantes usam para negociar estratégias comerciais de curto prazo, a maioria dos indicadores é dividida em duas áreas.

Uma área é indicadores de atraso, são indicadores que confirmam e seguem a ação de preços.

Uma média móvel segue e segue a tendência de preços, fornece informações aos comerciantes após o fato. Os indicadores de atraso são comumente chamados de seguidores de tendências, porque são projetados para atrair e manter os traders enquanto a tendência estiver intacta.

Como tal, esses indicadores não são efetivos em mercados comerciais ou marginalizados.

Outra desvantagem para os indicadores de atraso é porque eles estão atrasados ​​e fornecem direção após o fato, eles podem fazer você entrar em uma tendência muito mais tarde e depois que o sinal inicial foi gerado.

No entanto, para seguir a tendência, são considerados os melhores indicadores para estratégias de negociação de curto prazo.

A média móvel é excelente para seguir as tendências, mas segue o preço e gera sinais depois que a tendência já começou.

A Média Móvel deu um sinal de compra 6 dias e US $ 2,50 depois que o mercado reverteu a direção.

Os indicadores antecedentes, por outro lado, são projetados para liderar os movimentos de preço, em outras palavras, o indicador principal dará um sinal antes de uma tendência ou uma reversão ter realmente ocorrido. Existem alguns benefícios que o indicador líder também fornece. A sinalização inicial para entrada e saída é a principal vantagem para o uso de indicadores avançados.

Os indicadores líderes funcionam melhor em mercados agitados ou de tendência, se usados ​​em mercados de tendência, é aconselhável usar esses indicadores somente na direção da tendência principal.

Se o mercado tende mais alto, eu só tomaria negociações longas usando o Indicador de RSI e se o mercado tende para baixo, eu só recomendaria fazer negócios que ficassem curtos.

O melhor uso para os osciladores, como o indicador RSI, é medir os níveis de sobrecompra e sobrevenda de curto prazo em mercados agitados, e é aí que esses indicadores se desenvolvem.

Uma das melhores maneiras de usar o indicador RSI é medir as divergências entre o mercado analisado e o próprio indicador.

Uma divergência de alta ocorre quando o estoque subjacente ou qualquer outro mercado faz um menor baixo e o RSI forma um mínimo mais alto. O RSI não confirma a menor baixa e isso mostra o impulso de fortalecimento.

Divergência Bullish - Intel está se movendo para baixo enquanto o indicador RSI está se movendo mais alto - Boa oportunidade de compra.

Uma divergência de baixa forma quando o estoque ou outro mercado faz um aumento maior; e o RSI forma um alto mais baixo. RSI não confirma a nova alta e isso mostra um momento de enfraquecimento.

A Microsoft está se movendo mais alto enquanto o Indicador RSI está se movendo para baixo - Good Selling Opportunity.

Você pode obter uma boa idéia ao analisar esses exemplos como o indicador RSI gera sinais de inversão de tendência. A coisa mais importante a ser lembrada sobre o uso de osciladores, como o indicador RSI, é o fato de que eles só funcionam bem em mercados com limites de filas ou agitados.

Os mercados que tendem normalmente respondem muito melhor à tendência seguindo indicadores como a média móvel.

Por outro lado, não recomendo usar uma média móvel em um mercado agitado; É o caminho mais rápido para o desastre. Certifique-se de verificar a inclinação geral ou direção da tendência antes de aplicar esses indicadores.

O indicador de RSI é um dos operadores de indicadores mais populares para estratégias de negociação a curto prazo, vou fazer vários tutoriais nas próximas semanas, demonstrando como construir um sistema de negociação de curto prazo com este indicador.

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Sistema de negociação de ETF para short proshares etfs.

Short etf securities são um importante grupo de ações que uso em meu sistema de comércio de ETF. A maioria desses fundos negociados cambiais inversos são proshares etfs. Este é um grande emissor de fundos negociados em bolsa de alavancagem e fundos negociados em bolsa de curto prazo.

As estratégias de venda a descoberto que eu uso para o meu comércio de ETF com meu portfólio etf são criadas em idéias básicas que eu uso também para negociação de fundos negociados em bolsa normal de todos os grupos disponíveis para negociação.

A lista de fundos de troca cambial que eu uso para minha negociação pessoal contém melhores resultados que encontrei para as minhas necessidades de negociação de swing de curto prazo. Estas etfs inversas são um bom veículo para estratégias de negociação de curto prazo, mas são muito arriscadas para estratégias de negociação de posição e também para investimento ativo de longo prazo. Eu não recomendo usá-los para negociações que devem ser desenvolvidas por semanas ou meses.

Existem muitos ETFs curtos disponíveis em diferentes grupos de títulos etf.

Títulos curtos e curtos para curto prazo nos mercados e setores dos Estados Unidos Fundos cambiais curtos para curto prazo de títulos Curtos e títulos de curto prazo para curto prazo no mercado externo Curtos títulos do ETF para curtir commodities.

Termos de negociação de ações que eu uso na minha curta e parte da estratégia de comércio etf.

Eu faço a maioria dos negócios com base em um ETF do primeiro grupo, o que me permite fazer um curto comércio em um setor propenso a declínio (com base na análise do gráfico de ações).

Eu uso a análise de força relativa como minha principal ferramenta para decidir qual setor deve ser visto como um bom candidato para declínio. Esta análise é uma ideia-chave por trás da análise do gráfico de ações dos fundos negociados em bolsa que faço quase todos os dias. Esta ferramenta chave de negociação no mercado de ações que eu uso também no meu método para escolher melhores negócios para negociação.

Esta análise de força relativa é feita nestas duas etapas básicas:

análise relativa de mercados inteiros, ou seja, qual é a análise da tendência de negociação do mercado de ações prevalecente do desempenho relativo entre um índice de mercado de ações (como o composto NASDAQ) e um setor relacionado (como semicondutores ou a Internet)

Quando possível, os candidatos para curto comércio são selecionados, então eu os coloco em uma lista de vigia. Eu também uso meus princípios de análise de gráfico de ações para encontrar os principais níveis de suporte e resistência e um possível padrão gráfico de ações. Com base nesses pontos, eu preparo configurações comerciais que são baseadas principalmente em uma quebra de alguns dos níveis importantes de suporte ou resistência ou recuo de tais níveis.

Como analisar o ETF Ultra Short para mercados dos EUA e setores dos EUA.

Estes ETFs inversos baseiam-se nos principais índices de mercado ou nos índices setoriais do Dow Jones. Tenho uma lista desses índices e gráficos em meu software de análise de estoque. Aqui está a lista que usei pessoalmente:

$ DJUSBM, $ DJUSCY, $ DJUSEN, $ DJUSFN, $ DJUSHC, $ DJUSIN, $ DJUSNC, $ DJUSRET, $ DJUSTC, $ DJUSUT, $ DJUSSC, $ TRAN, $ SPHOME, $ DJINET.

Outra opção é simplesmente usar fundos negociados em bolsas de valores padrão que representam os principais setores e usá-los como base para a análise do setor. Quando alguns fundos negociados em bolsa do setor se parecem bem para o comércio curto, então é possível selecionar títulos de curto e certo setor de grupo de proshares etfs.

Exemplo de análise técnica do mercado de ações para a força relativa dos setores.

Aqui está o exemplo de uma análise de força relativa comparando dois gráficos. Um é o principal índice de mercado, o S & amp; P500, e o segundo é DJUSUT, um índice de setor de serviços públicos. Você pode ver a fraqueza relativa do índice DJUSUT em relação ao índice SPX nas últimas duas a três semanas. Então os ETF de utilidade ultra curtos valeram a pena procurar por um possível comércio.

Existem agora uma lista bastante ampla de possíveis proshares efs que são alavancados e fundos cambiais negociados ou fundos cambiais e cambiais curtos. Eu pessoalmente usá-los menos do que os fundos negociados em bolsa padrão para negociações de venda curta. Quando eu quero fazer o comércio de venda a descoberto, eu prefiro vender a descoberto algum fundo padrão negociado em bolsa do setor. É um pouco menos arriscado do que comprar títulos comprados a descoberto.

Venda curta.

Exemplo de venda a descoberto no sistema de negociação simples SBV (Selling Buying Volume) - sinais de negociação curtos. Abaixo, colocamos o exemplo de gráfico de volume do índice S & amp; P 500 que mostra a negociação que vende em curto nosso sistema de negociação simples SBV (Venda de Volume de Compra). Veja como os sinais comerciais breves podem ser gerados vi análise técnica de volume.

Análise Técnica & amp; Sistema de Negociação.

MARKETVOLUME & # 174;

MarketVolume.

Venda Análise Técnica de Volume de Compra.

Um sistema de negociação simples SBV para ir curto.

para análise avançada.

Abaixo, descrevemos um sistema de negociação simples, em quatro etapas, baseado no nosso indicador SBV. O nível de 33% para o indicador SBV é usado apenas para fins ilustrativos para mostrar como o sistema funciona. Dependendo do seu estilo de negociação pessoal e tolerância ao risco, você pode selecionar um nível crítico diferente e mais apropriado. O período de tempo sendo analisado, bem como o número de negociações que você gostaria de gerar dentro desse prazo, são dois componentes críticos adicionais que devem ser considerados ao determinar os níveis críticos de SBV:

(A) Para iniciar uma posição curta:

Uma vez que o indicador SBV tenha avançado acima, mais 33% (o indicador SBV mostrará verde), espere que ele declique abaixo desse nível e então digite uma posição curta; Quando o indicador SBV cair abaixo de menos 33% (o indicador mostrará agora vermelho), insira uma posição curta (se já não estiver curta);

Gráfico 1: Exemplo de um curto comércio usando as regras # 1 e # 3, e um nível crítico de 33% para o indicador SBV. Índice S & amp; P 500. Vista de 15 dias. SBV (16,1).

Você pode curtir o S & # 038; P com sucesso?

Um sinal curto para o S & amp; P500? Acredite ou não, alguns existem. Embora muitas vezes seja difícil encontrá-los, eles também podem contribuir muito para o seu sucesso - então muitos comerciantes procuram incansavelmente por um curto sistema de cortesia ou dois por seus portfólios.

Eu quero falar sobre uma vantagem simples e curta que eu tenho tweet recentemente durante o ano passado, ou seja, como tem sido um sinal interessante como tarde. Não é nada mais que um sinal curto - não um sistema completo! O tamanho da amostra não é ótimo, mas ainda é digno de nota.

Sigma Score.

O sinal bruto em si é apenas um movimento sigma de +2 com base na volatilidade de 20 dias (histórica). Uma nota sigma ou "pontuação z" é simplesmente uma maneira de expressar algo em termos de unidades de desvio padrão. Por exemplo, um sigma de 1,5 significa um valor que nos permitiria ajustar 1,5 desvios padrão entre a média e o valor atual. Nota: Esse significado é zero neste caso devido à padronização.

A idéia de negociação é que o mercado subiu muito rápido e uma pequena pausa de curto prazo ou retração de preços poderia ser esperada.

Então, como calculamos o escore sigma? Abaixo está um código python simples usando o ambiente python da Build Alpha para criar sinais personalizados. (Outro exemplo: buildalpha / python)

Passo 1. Calcule o log natural de mudanças de preços de um bar.

Passo 2. Calcule a média móvel das mudanças de preço.

Etapa 3. Calcule o desvio padrão contínuo das alterações de preço.

Passo 4. Calcule o escore Z ou sigma que é definido como z = (valor - média) / desvio padrão.

Etapa 5.Crie a lista python chamada Sinal que contém 1 para sinal verdadeiro ou 0 para sinal falso.

Há também um ELD com o código da TradeStation anexado que contém uma função simples para sigma_score (lookback) que fará o mesmo cálculo.

Atuação.

Abaixo, você pode ver a curva de equidade de 2002 a 2018 se alguém tivesse vendido curto (1 contrato) todos os +2 dias de sigma e segure exatamente por um dia de negociação (entrada e saída ambos executados no próximo bar aberto). Sem limite ou objetivo de lucro incluído.

Não é uma vantagem excelente, por qualquer meio, mas um sinal curto para persistir enquanto o mercado subiu é sempre vale a pena acompanhar. Abaixo você pode ver a proporção de e-mail para este evento. (Saiba mais sobre a época aqui: buildalpha / eratio).

Você pode vê-lo picos em 1 barra de retenção, mas mantém quase 0,30 unidades de volatilidade sobre o normal (1,00), portanto, tempos de espera maiores podem não estar fora da questão para esta borda - mas isso será deixado para pesquisas futuras. Uma idéia melhor pode ser usar este sinal diário como um filtro multi-timeframe para alguns sistemas curtos intraday, pois o pico está claramente em x = 1.

Eu sou um comerciante quantitativo com uma empresa de alta freqüência e de mercado, mas também recentemente iniciou o desenvolvimento do software de negociação da Build Alpha, que tem a capacidade de criar, teste de estresse e produzir código comercializável para centenas de estratégias de negociação sistemáticas. Tudo isso pode ser alcançado sem programação. No entanto, recentemente adicionei um ambiente de desenvolvimento Python para permitir aos usuários sofisticados um pouco mais de flexibilidade. Posso ser contactado em Davidbuildalpha ou no twitter dburgh.

Função Sigma, Estratégia e Indicador (TradeStation ELD)

Sobre o autor Dave Bergstrom.

Meu nome é David Bergstrom, e eu sou o cara do software Build Alpha. Passei muitos anos pesquisando, construindo, testando e implementando estratégias de negociação direta e de mercado para uma empresa de comércio de alta freqüência. Eu sou um programador autodidata que usa C ++, C #, Python, Perl, Java e até o EasyLanguage da TradeStation. A maior parte da minha experiência me levou a uma série de processos repetitivos para encontrar, criar, testar e implementar idéias comerciais. Build Alpha é o culminar deste processo do início ao fim.

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Dave, onde posso encontrar o TwoSigma no BuildAlpha atual?

O código python completo está no fórum do usuário privado para que você possa copiá-lo e colá-lo no Build Alpha. Não é um sinal pré-construído (ainda), embora eu possa simplesmente adicionar na próxima atualização ou assim.

Eu importei o ELD no MultiCharts 10, mas obtive resultados muito diferentes. Eu também fiz isso em excel e os resultados também são diferentes. Alguma ideia?

Não tenho certeza, pois não consigo ver o que você está fazendo. Posso replicar em ambos, no entanto. Você pode me enviar um email e eu lhe enviarei uma folha de excel completa (com fórmulas).

Algumas coisas no topo da minha cabeça que poderiam ser o seu problema.

Diferenças de dados (não tem certeza do seu provedor no MC)

-Certifique-se usando log natural.

-Jeff e eu usamos US $ 5 de comissão e US $ 30 de slippage.

- Certifique-se de usar o desvio padrão da amostra e não o desvio padrão da população, pois isso pode alterar alguns sinais de franja. (em excel que é stdev. s ())

Olá Dave, você poderia publicar aqui os retornos anuais deste sistema?

Claro, Nick. Quero notar que esta é uma vantagem fundacional simples e não deve ser considerada um sistema de comércio completo # 8220 ;. Além disso, esses retornos não devem motivar qualquer decisão que você tome. fale com um consultor financeiro, por favor.

Mas estes são os retornos copiados e colados do relatório de estratégia do TradeStation do arquivo ELD. Por favor, note que estes são para 1 contrato.

1/1/2017 $ 412.50 1,17%

01/01/2016 $ 4.725,00 15,50%

1/1/2015 ($ 1.487,50) -4,65%

1/1/2014 US $ 662,50 2,12%

1/1/2012 US $ 637,50 2,08%

1/1/2011 US $ 2.375,00 8.38%

1/1/2010 (US $ 300,00) -1,05%

1/1/2009 US $ 487,50 1,73%

1/1/2008 US $ 4.312,50 18,10%

1/1/2007 ($ 175.00) -0.73%

1/1/2006 (US $ 400,00) -1,64%

1/1/2005 US $ 1.250,00 5,40%

1/1/2004 US $ 900,00 4,04%

1/1/2003 ($ 275,00) -1,22%

1/1/2002 $ 2,725.00 13,76%

1/1/2001 ($ 300.00) -1.49%

1/1/2000 US $ 100,00 0,50%

É óbvio até mesmo um iniciante neste negócio que este é um sistema otimizado para diminuir os preços. Todos os ganhos provêm de mercados ou correções e os retornos intercalares são aleatórios. A otimização foi feita para o período de rolamento e, como acontece, 20 está ou está perto do valor ótimo que dá a curva do ninho adequada aos dados históricos. Um Teste de Execução com os retornos anuais acima produz um valor de p igual a 0,13524 para R = 1, indicando que não há evidência contra a aleatoriedade nos resultados. A aceitação é que essas estratégias otimizadas não são bons exemplos do que pode ser alcançado pelo comércio técnico e talvez ofereçam a impressão errada, especialmente para aqueles que não estão familiarizados com a análise estatística. Para um estatístico como eu, é fácil ver imediatamente que esses resultados são aleatórios sem sequer olhar para o código do sistema. Isso não é uma questão fundamental, porque não há borda de qualquer tipo neste sistema, mas o que você vê é resultado do ajuste de curva.

No que diz respeito a este site, vi alguns sistemas no passado que aproveitei para analisar e eles eram realmente bons em termos estatísticos.

Correção: valor ótimo que dá a melhor curva aos dados históricos. Um Teste de Execução com os retornos anuais acima produz um valor de p igual a 0,13524 para R = 11, indicando & # 8221;

Nick, a proporção e mostra que há um movimento mais favorável após o sinal do que o movimento adverso. Essa é a definição mais rudimentar de vantagem. À queima-roupa.

Minhas intenções não foram dar uma ótima estratégia curta (o que é quase impossível em dados S & amp; P recentes). Aqueles são mantidos em casa e certamente não são entregues de graça! Além disso, eu estava procurando um exemplo que se prestasse a um trecho de código Python fácil de entender e que também fosse facilmente reproduzido na Easy Language da TradeStation.

20 dias não foram otimizados, mas escolhidos porque esse é aproximadamente um mês típico em termos de dias de negociação. Também é um bom número redondo & # 8211; Simples assim.

De fato, um lookback de 20 foi o sexto melhor otimização de valor +/- 20% do valor de 20 (16 a 24). Se você sabe alguma coisa sobre mim, então você sabe que eu também não incentivo a otimização de parâmetros.

Este sinal funciona realmente como um filtro para estratégias intradiárias curtas, mas não posso afastar todas as minhas coisas! No entanto, eu indaguei sobre isso no artigo.

Todos os seus comentários foram negativos e sem motivo. Se você não gosta do artigo, então eu sinto muito. Eu também lamento que você tenha tido problemas para replicar o código (mesmo que dado em dois idiomas).

Eu imediatamente me ofereci para ajudar e até mesmo criei uma planilha do excel reproduzindo os resultados exatos, mas você nunca me aceitou na oferta.

Dito isto, não desejo continuar essa conversa com você, pois não serve a nenhum de nós. Desejo-lhe o melhor e aprecio a leitura.

Estou atordoado com a resposta. Isto é suposto para ser um lugar para as pessoas trocarem idéias e aprenderem. Eu não acho que minha crítica dos resultados foi de forma alguma um ataque de ad hominen. Talvez você não tenha tentado publicar um artigo em um periódico revisado por pares para obter um sabor de crítica anônima. Aqui pelo menos você tem a chance de responder. Se você não está interessado em críticas sobre um sistema e afirma que você fez em público, talvez outras pessoas estejam.

A propósito, o z-score é antigo e apareceu na literatura comercial nos anos 90, se bem me lembro. Talvez você possa ver por que isso é um acaso se você tentar um contrato altamente correlacionado, como os futuros da Nasdaq. Você descobrirá que é uma falha lá, como eu lembro.

Seu e-ratio não mede a borda, mas a eficiência do processo de otimização para obter os melhores resultados. Sistemas sobrepostos como este, seja por meio de otimização de parâmetros ou por seleção de mercado adequada (aplica-se também neste caso) se comportam de maneira robusta em relação a variações nos parâmetros e métricas-chave, porque são otimizados. Quando qualquer medida de robustez é usada para classificar o desempenho na amostra, ela se torna parte integrante do processo de otimização.

& # 8220; & # 8230; mas você nunca me levou na oferta. # 8221;

Não tenho ideia de que oferta você está falando. Talvez alguém com o mesmo nome?

Suponho que você possa encontrar um sistema melhor que possamos tentar avaliar aqui? Houve alguns bons neste site no passado por outros autores e Jeff, em particular, como eu me lembro.

A oferta a que me referi é quando você não conseguiu reproduzir resultados. Eu ofereci para enviar-lhe um e-mail uma folha excel replicando os resultados com fórmulas exatas. Uma oferta que ainda é válida.

Eu já mencionei que isso não é otimizado, mas você continua fazendo isso. Conforme mencionado na minha última resposta, a configuração de parâmetro no artigo ficou em 6º de 9 em termos de max p & amp; l ao testar mais ou menos 20% da configuração usada no artigo # 8211; claramente não é a escolha ideal.

Sobre a tentativa de outro instrumento altamente correlacionado como sugerido & # 8230; isso realmente mostra lucro com NQ, YM, SPY, TF, SB, AD, TY, FV.

Eu não estou contra a avaliação dos pares ou honesto de ida e volta, mas todos os seus comentários desde o início pareciam agressivos.

Novamente, você continua se referindo a ele como um sistema & # 8220; & # 8221; mesmo que mencionei especificamente várias vezes não considerá-lo como um sistema de pleno direito. Você continua a avaliá-lo como tal e isso é provavelmente a desconexão.

Eu estou realmente tentando terminar isso cordialmente e você ainda está na ofensiva.

& # 8220; A oferta a que me referi é quando você não conseguiu reproduzir resultados. & # 8221;

Incapaz? Eu só queria verificar seus resultados porque sua apresentação estava seriamente incompleta. Eu não deveria produzir nenhum resultado, nem eu quero. Você assumiu a tarefa de fazer isso. Mas eu posso analisar os resultados e parece que você não sabe como fazer isso ou não quer ou nem gosta disso. Parece que você quer que as pessoas levem seus resultados no valor nominal. Isso é ruim, antidemocrático e defensivo.

Os futuros de S & P 500 começaram em 1982. Por que você não mostra os resultados a partir de 1982, pois os dados estão disponíveis?

O que você apresentou é um sistema otimizado, mas parece que não entende o que é otimizado. É otimizado porque.

1. Você selecionou um instrumento que funcionou melhor.

2. Você selecionou um parâmetro que gera o melhor desempenho.

3. Você selecionou um período de backtest em que esse sistema funcionou.

Obviamente, você está tentando obter o tráfego para um site seu, mas por que não pode produzir algo melhor e de valor para o público aqui? Emprestar uma ideia que foi analisada em revistas comerciais há 20 anos e apresentá-la como algo que tem valor potencial quando, na realidade, ela é ajustada a dois mercados em baixa, não é uma maneira sensata de ganhar respeito. Você pode produzir algo que é realmente interessante e tem mérito ou você é apenas interessante em obter o tráfego no seu site com pressa, sem sequer oferecer algumas estatísticas de desempenho? Se você puder produzir algo interessante, eu seria o primeiro a conceder isso. Mas duvido muito, porque sinto algumas falhas sérias em sua compreensão do desenvolvimento do sistema de negociação.

É claro que também estou inclinado a interromper qualquer interação com você, já que você não está disposto a aceitar críticas, infelizmente.

Mais uma vez com um ataque. Você acabou de afirmar que "A apresentação estava seriamente incompleta & # 8221; e que eu não sei como analisar os resultados & # 8221 ;.

S & amp; P500 e-mini futuros iniciados em 1997 e não em 1982; este foi o contrato que usei no artigo.

Para combater suas mesmas reivindicações pela centésima vez & # 8230;

1. Você selecionou um instrumento que funcionou melhor.

Falso, o desempenho realmente foi melhor em dois dos outros instrumentos que listei.

2. Você selecionou um parâmetro que gera desempenho superior.

Falso, como mencionado duas vezes antes, a configuração do parâmetro foi o 6º melhor de 9. Nem mesmo na metade superior.

3. Você selecionou um período de backtest onde este sistema funcionou.

Você quer dizer a vida do contrato? então sim.

Eu tentei apresentar uma vantagem que poderia ser útil e algo para as pessoas explorarem. Eu acho que o que você quer é um sistema de comércio fora da caixa e desculpe, eu não forneci uma estratégia completa para você neste artigo.

Você continua pressionando sobre resultados de desempenho quando eu mencionei especificamente que este não é um sistema de pleno direito que não deve garantir esse tipo de análise, pois isso é apenas algo para construir.

isisiiisn & # 8217; t este indicador, um clone do índice de canal universal convencional. Wawait para cci atingir +200, em seguida, curto. use 20 como comprimento para entrada. ??

Se você estiver referindo-se ao índice do canal de commodities (CCI), então a resposta é não.

O CCI é semelhante no fato de que ele subtrai uma média, mas na verdade é a média mais recente e não uma média de rolamento. Ele também multiplica o denominador por um 0.015 aparentemente arbitrário, o qual o escore z não. Ele também usa desvio médio em vez de desvio padrão. Finalmente, o cálculo inicial do CCI & # 8217; é, em média, alto, baixo e fechado, enquanto o índice sigma usa o log natural das primeiras diferenças.

Se alguma coisa, a CCI é uma transformação da nota sigma. O escore Sigma é uma propriedade estatística bem conhecida, com datas CCI e análises técnicas muito distantes.

Grande coisa, Dave. Ansioso para a próxima atualização BA!

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Atualizações do sistema comercial e proibições de venda a descoberto: Desacoplando os efeitos da tecnologia e da regulamentação ☆

Examinamos os efeitos da qualidade do mercado de atualizações tecnológicas justapostas a proibições de venda a descoberto. Entre 2011 e 2013, a Bolsa de Valores da Espanha introduziu uma plataforma de negociação inteligente (SIBE-Smart) e colocalização para facilitar o comércio de alta velocidade, e também impôs duas proibições de venda a descoberto. Achamos que a introdução do SIBE-Smart, que ocorre entre as duas proibições de venda a descoberto, reduz a qualidade do mercado. A introdução da colocação, que ocorre durante a segunda proibição de venda curta, melhora a liquidez do mercado, embora não atraa negociação adicional de alta velocidade. Nossos resultados destacam como os efeitos das melhorias de infra-estrutura de redução de latência dependem de diferentes regimes regulatórios.

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Agradecemos a um árbitro anônimo, Kevin Crotty, Rick Harris, Gbenga Ibikunle, Andriy Shkilko e Fernando Zapatero por discussões úteis, David Abad e Catalina Gaebler por ajuda relacionada a dados, Bolsas e Mercados Espanhóis (BME) pelo fornecimento de dados, Mikel Tapia, Jorge Yzaguirre (Chefe de Equities & Derivatives na BME), e participantes da Conferência Anual de Liquidez do Mercado Financeiro (Budapeste, 2016), 14ª Conferência INFINITY sobre Finanças Internacionais (Dublin, 2016), Encontro Europa da Financial Management Association (FMA) ( Helsinque, 2016), a Reunião da Associação Européia de Gestão Financeira (EFMA) (Basel, 2016), o XXIV Fórum Financeiro (Madrid, 2016) e seminário da ESADE Business School (Barcelona, ​​2016) para comentários úteis. Roberto Pascual reconhece o apoio financeiro da Fundação BBVA Ayudas a Investigadores, Innovadores e Creadores Culturales e o projeto espanhol DGICYT ECO2013-4409-P. As opiniões expressas neste artigo são exclusivamente dos autores.