Estratégia de ruptura do comércio cambial

Top 5 Qualidades Dos Melhores Breakouts Stock & # 8211; Estratégia de negociação.
Ao comprar breakouts de ações de crescimento, uma das três principais técnicas de nosso sistema de negociação de swing de impulso, existem certos critérios técnicos que buscamos, porque todos os melhores compartilhamentos de ações compartilham os mesmos traços.
Na semana passada (17 de maio), nós vendemos uma troca de swing em Pandora Media ($ P) por um ganho líquido de 14% com um período de detenção inferior a três semanas. Antes de comprar a entrada em 1º de maio, a ação possuía as 5 principais características técnicas para a compra de produtos, que listamos abaixo (veja a primeira tabela abaixo para uma referência visual):
Grande diferença de volume e # 8211; Em 8 de março, o estoque aumentou consideravelmente para fechar o dia com um ganho de 18%. Mais importante ainda, o volume aumentou para aproximadamente 700% seu nível médio de 50 dias. Quando os estoques avaliam um ganho maciço de um dia que é acompanhado por um aumento de volume do monstro, é inegavelmente a pegada da compra institucional (o que sempre queremos ver no lado longo). Agente de MA de 20 dias; 50 dias MA & # 8211; Durante a formação da base de consolidação que se seguiu à lacuna de 8 de março, a média móvel exponencial de 20 dias permaneceu acima da média móvel de 50 dias de toda a equipe. Este é um sinal de que a tendência de alta permanece tecnicamente sólida. Base apertada acima de 50 dias MA & # 8211; Como $ P estava formando sua base, a média móvel de 50 dias aumentava para atender o preço. Quando isso ocorreu, o estoque tocou e manteve o suporte chave de sua Missão de 50 dias várias vezes. Simultaneamente, a base começou a apertar, o que normalmente é um precursor de uma fuga. Primeira base depois da reversão baixa, & # 8211; Esta foi a primeira base real que $ P formou desde a sua grande reversão nos mínimos do final de 2012 (cerca de US $ 8). As bases do primeiro estágio muitas vezes têm as chances mais altas de uma disputa bem-sucedida porque o impulso da nova tendência de alta está aumentando. IPO & # 8211; Embora não seja um requisito de configurações de breakout, um bônus é que $ P lançou recentemente como um IPO em 2011. Se o crescimento e o impulso dos ganhos fortes existem, os IPOs tendem a fazer movimentos explosivos devido à falta de fornecimento de energia (resistência).
Abaixo está o gráfico diário de $ P, como olhou o momento da nossa entrada de compra breakout:
Depois de determinarmos que uma base de consolidação válida se formou, nós nos concentramos em determinar exatamente quando comprar. Os fatores técnicos que nos ajudaram a detalhar um ponto de entrada de precisão foram:
A & # 8220; maior baixa & # 8221; formada dentro da base (segundo toque do MA de 50 dias) O preço estourou acima da linha de baixa de 6 semanas iniciada pelo 8 de maio. Um intervalo apertado formado imediatamente após a ruptura acima da linha de queda.
Os sinais técnicos acima nos disseram que era o momento adequado para perseguir $ P para uma possível entrada de compra de swing trade. Na edição de 1º de maio do The Wagner Daily, dissemos aos associados que comprariam $ P se fossem negociados acima de $ 14,18 (logo acima da alta de 30 de abril).
Conforme previsto, o estoque desencadeou nossa entrada de compra naquele dia, e nós ficamos com um preço de entrada de US $ 14,20. O gráfico abaixo mostra nosso ponto de entrada, a ação de preço subseqüente e nosso eventual ponto de saída algumas semanas depois:
À medida que $ P começou a subir mais alto, nosso plano era manter o comércio de swing, desde que o preço mantivesse acima da linha de tendência ascendente acentuada que se formou na tabela horária (semelhante à forma como recentemente arrastámos uma parada para maximizar os ganhos em nosso comércio de swing $ SMH).
No fim do dia 16 de maio, nós aumentamos a parada para logo abaixo desse dia, porque observamos "paralisar" # 8221; ação nos dois dias anteriores e queria proteger nossos lucros. Um downgrade do analista causou uma queda de $ P e atingiu nossa parada apertada no dia 17 de maio, mas nossa venda em US $ 16,17 ainda nos permitiu bloquear um bom ganho de 14% no comércio. Isso foi apenas um pouco menos do que os ganhos usuais de 20 a 25% que normalmente procuramos alcançar com os negócios de impulso.
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4 Comentários.
Eu vejo a ruptura do T / L em 4/24, mas como você decidiu na sua entrada de US $ 14,20? O que o desencadeou acreditando que os 5 dias de consolidação após a ruptura T / L aumentariam e quebrariam o período de consolidação? Também o ponto 2 da bala na seção de entrada deve ler o 8 de março alto, e não 8 de maio também. Obrigado.
O que nós gostamos foi o aperto extremo da consolidação depois que a linha de tendência foi quebrada em 4/24. Quando há uma contração de volatilidade tão apertada, ela geralmente precede a retomada da tendência dominante e precedente (que é neste caso). Por isso, segmentamos $ P para a entrada de compra acima da máxima dos dois dias anteriores à entrada de 5/1.
Além disso, o ponto 2 da bala é realmente correto, já que o 8 de março refere-se à consolidação que começou com o prédio de base desse mês (construção de base multi-mês) e não a micro consolidação de alguns dias antes da nossa entrada de compra de 5/1.
Espero que responda às suas perguntas.
Obrigado por nos deixar uma linha.
Oi. Estou um pouco confuso com o seu sistema. Parece que não houve stop loss no seu sistema.
Oi, desculpe a resposta tardia. Temos SEMPRE paradas bem definidas para todas as posições em que entramos. A maioria das paradas está a 4-8% de distância da entrada. Eu espero que isso ajude. Se precisar de mais esclarecimentos, avise-me. Obrigado.
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Estratégia de quebra de negociação do Swing
Qual é a melhor estratégia de negociação? Saiba como usar 123 swing trading system neste guia completo.
AtoZForex - Swing trading é uma técnica muito popular no Forex quando o comerciante pretende capturar ganhos em qualquer instrumento financeiro dentro de uma garantia durante a noite até várias semanas. Os comerciantes Swing procuram "balanços" nos preços dos ativos, mantendo uma posição aberta por vários dias. Hoje, analisaremos uma das estratégias de negociação swing # 8211; Sistema de negociação 123 swing. Em breve, os comerciantes swing aproveitam a paciência.
Sistema de negociação 123 swing.
O sistema de negociação Forex 123 é uma estratégia de negociação Forex muito prática baseada no método Break Out. Muitos dos comerciantes acreditam que esta estratégia é incrivelmente simples e, portanto, pode ser usada mesmo pelos iniciantes do Forex. O sistema de negociação 123 swing está trabalhando no princípio da identificação de áreas de suporte e resistência. Os comerciantes estão entrando com trades no período desses níveis.
Qual é o padrão do sistema de negociação 123 swing?
Agora, quando você sabe o que é essa estratégia, é necessário entender como identificar o padrão desejado. Vamos passar por dois cenários:
Quando testemunhamos uma tendência de alta no mercado, o preço do instrumento financeiro fará 3 pontos:
O ponto 1 é o ponto da baixa mais baixa que está criando um nível de suporte O ponto 2 é o ponto da mais alta alta, está formando um nível de resistência. O ponto 3 é o segundo ponto baixo, que é um nível de suporte. Será mais alto que o ponto 1. A ruptura do preço acima do ponto 2 nos diz que a tendência de alta continua.
Caso tenhamos uma situação de tendência de queda, buscamos o padrão de gráfico 123:
O ponto 1 se tornará o mais alto alto quando o preço toca a resistência e se desloca. O ponto 2 torna-se o mais baixo baixo, formando suporte e o preço está subindo. Então, encontra resistência no ponto 3 Quando o preço está quebrando o nível de suporte do ponto 2, Sabemos que o mercado provavelmente continuará se movendo para baixo.
GBPUSD Gráfico horário mostrando sistema de negociação 123 swing.
123 regras de venda do sistema de negociação swing.
As regras de venda com sistema de negociação 123 swing são muito fáceis. Entradas curtas são baseadas em regras simples:
Coloque uma venda Pare aproximadamente 1-5 pips acima do ponto 2 Coloque a perda de parada aproximadamente 1-5 pips acima do ponto 3 Além disso, coloque seu alvo de lucro em 3 vezes a distância de parada de perdas.
123 regras de compra do sistema de negociação swing.
Semelhante a entradas curtas, as regras de compra do sistema de negociação do Swing 123 são simples:
Coloque uma compra Pare aproximadamente 1-5 pips acima do ponto 2 Coloque a perda de parada aproximadamente 1-5 pips acima do ponto 3 De forma similar, coloque seu alvo de lucro em 3 vezes a distância de parada de perdas.
Existem alguns detalhes do sistema de negociação 123 swing?
Sim, existem. Para operar adequadamente com este sistema de negociação 123 swing, você precisará usar:
1 hora e acima do intervalo de tempo 100% Preço Indicador de ação ou qualquer indicador que o ajude a filtrar suas negociações (MACD)
Quanto aos pares de moedas, você pode negociar qualquer com esta estratégia.
Como gerenciar seus negócios vencedores no sistema de negociação 123 swing?
Para obter seus negócios de lucro adequadamente gerenciados, você precisará utilizar as seguintes técnicas:
No caso de o seu comércio estar em lucros em mais de 2 vezes a soma que você arriscou, considere mover sua perda de parada para bloquear o lucro que é igual à quantidade arriscada inicialmente; Se o seu negócio está em lucro exatamente por quantia arriscada, considere mudar seu stop loss para breakeven; Uma alternativa ao ponto anterior: se o seu comércio estiver em lucro por montante arriscado, olhe para encerrar a metade do seu comércio e mova a perda de parada para o ponto de equilíbrio. Desta forma, não importa o que aconteça, você obterá alguns lucros.
Quais são as vantagens do sistema de negociação do swing 123?
É uma estratégia sólida de swing que é simples de entender e executar; Você pode usar ação de preço simples para entrar nos negócios ou quaisquer outros indicadores de Forex que o ajude a filtrar suas entradas comerciais; A estratégia permite que você atinja pontualmente as metas de lucro.
Veja também: Por que eu faço Swing Trade? Desfrute de negociação livre de estresse.
Quais são as desvantagens do sistema de negociação 123 swing?
Executa mal no mercado de tendências laterais; Muitas vezes, você precisará calcular seus tamanhos de posição para mitigar os riscos, uma vez que as distâncias de perda de parada tendem a parecer grandes.
Penso que sentimos alguma coisa? Deixe-nos saber na seção de comentários abaixo.

A Anatomia de Breakouts de Negociação.
O processo de negociação é usado por investidores ativos para assumir uma posição dentro dos estágios iniciais de uma tendência. De um modo geral, esta estratégia pode ser o ponto de partida para grandes movimentos de preços, expansões em volatilidade e, quando administrado corretamente, pode oferecer um risco de queda limitado. Ao longo deste artigo, o passaremos pela anatomia deste comércio do início ao fim e ofereceremos algumas idéias para gerenciar melhor esse estilo de negociação.
O que é um Breakout?
Breakouts ocorrem em todos os tipos de ambientes de mercado. Normalmente, os movimentos de preços mais explosivos são resultado de fuga de canais e breakouts de padrões de preços, como triângulos, bandeiras ou padrões de cabeça e ombros (veja a Figura 1). À medida que a volatilidade se contrae durante esses prazos, ele normalmente se expandirá depois que os preços ultrapassem os intervalos identificados.
Independentemente do prazo, a negociação de discussão é uma ótima estratégia. Se você usa gráficos intradiários, diários ou semanais, os conceitos são universais. Você pode aplicar essa estratégia ao dia de negociação, swing trading ou qualquer estilo de negociação.
Encontrando um bom candidato.
À medida que os preços se consolidam, vários padrões de preços ocorrerão no gráfico de preços. Formações como canais, triângulos e bandeiras são veículos valiosos quando se procura estoque para negociar. Além dos padrões, a consistência eo tempo que um preço das ações aderiu ao seu suporte ou níveis de resistência são fatores importantes a serem considerados ao encontrar um bom candidato para o comércio. (Para mais informações, verifique Analisar padrões de gráficos.)
Para determinar a diferença entre um breakout e um "falso", é uma boa idéia aguardar confirmação. Por exemplo, um falso ocorre quando os preços abrem além de um nível de suporte ou resistência, mas, ao final do dia, acabam mudando de volta dentro de um intervalo de negociação anterior. Se um investidor agir de forma muito rápida ou sem confirmação, não há garantia de que os preços continuem em um novo território. Por exemplo, muitos investidores procuram volume acima da média como confirmação ou aguardam o encerramento de um período de negociação para determinar se os preços irão sustentar os níveis de que eles explodiram. (Para leitura relacionada, veja Falhas de falha de negociação.)
Outra idéia é calcular as recentes variações de preços e classificá-las para obter um preço relativo. Se o estoque tiver feito um balanço de preço médio de quatro pontos nas últimas variações de preços, este seria um objetivo razoável.
Estas são algumas idéias sobre como definir alvos de preços como o objetivo comercial. Este deve ser o seu objetivo para o comércio. Depois que o objetivo é alcançado, um investidor pode sair da posição, sair de uma parte da posição para deixar o resto executar ou aumentar a ordem de perda para bloquear os lucros. (Para mais informações, consulte a Ordem Stop-Loss - Certifique-se de usá-lo.)
Onde sair com uma perda.
Depois que um comércio falhar, é importante sair do comércio rapidamente. Nunca dê uma perda de espaço demais. Se você não for cuidadoso, as perdas podem se acumular.
Olhando para o gráfico na Figura 4, você pode ver a consolidação inicial dos preços, o breakout, o reteste e, em seguida, o objetivo do preço alcançado. O processo é bastante mecânico. Ao considerar onde estabelecer uma ordem de stop-loss, se tivesse sido definido acima do antigo nível de resistência, os preços não teriam sido capazes de testar esses níveis e o investidor teria sido parado de forma prematura. Definir a parada abaixo deste nível permite que os preços retestem e peguem o comércio rapidamente se ele falhar.

Estratégias de negociação Breakout 101.
Aprenda as Estratégias de Negociação Breakout do Canal Passo a Passo.
Hoje, vou mostrar-lhe como incorporar estratégias de negociação de canais simples em nosso plano de negociação.
Muitas vezes, a transição dos comerciantes da negociação de curto prazo para o dia comercial usando métodos simples, como fuga de canais.
Eu encorajo os iniciantes a começar com métodos simples e apenas mergulhar em métodos complexos quando são consistentemente lucrativos.
O breakout do canal é uma dessas estratégias básicas que os iniciantes parecem gravitar para quando começam a experimentar novos métodos de negociação.
Aumentando as chances em seus favores.
Uma das razões pelas quais as estratégias de negociação emergentes são populares entre os comerciantes é devido ao aumento da volatilidade e do impulso que acompanha a grande maioria dos tempos.
Embora isso possa aumentar substancialmente seu potencial de lucro, ele pode, ao mesmo tempo, aumentar seu risco de perda com a mesma facilidade.
Além disso, as estratégias de negociação emergentes são conhecidas por falhas falsas, que produzem baixa porcentagem de negócios vencedores em comparação com a perda de trades e muitos iniciantes preferem métodos que podem fornecer-lhes alta porcentagem de vencedores; Isso ajuda a melhorar a auto-confiança e assegura ao comerciante que estão no caminho certo.
Evitando False Breakouts quando Day Trading.
Este tutorial irá mostrar-lhe alguns filtros básicos para que você possa aprender a trocar fluxos intra-dia enquanto diminui sua porcentagem de falhas falsas que ocorrem tão freqüentemente.
Certifique-se de seguir cada passo ao longo do caminho e sempre ter certeza de que você está negociando na direção da tendência principal, independentemente do prazo que você escolheu para negociar.
Observe também que este método se aplica a ações, futuros, commodities e contratos de moeda.
O mercado deve estar com tendência.
A primeira coisa em sua lista deve ser um mercado de tendências. A maior razão para falhas falsas é tomar sinais contra a tendência principal.
Seguindo a tendência principal, você aumentará sua relação de lucro e aumentará sua porcentagem de vencedores para perdedores.
Então, o primeiro passo é encontrar estoques ou outros mercados que tenham estado a crescer fortemente durante pelo menos algumas semanas.
Neste exemplo, você pode ver claramente as tendências de estoque fortemente após um padrão clássico de reversão duplicada desenvolvido.
Estoques invocados recentemente fazem grandes candidatos para essa estratégia.
Uma vez que você identifica as ações ou outros mercados, você precisa começar a monitorar o suporte a curto prazo e os níveis de resistência para uma forte diferença na direção da tendência.
As melhores lacunas ocorrerão no sino de abertura com forte impulso e volatilidade.
A lacuna era muito grande e levava forte impulso.
Uma vez que sua configuração é desencadeada, você coloca uma ordem de mercado para entrar no comércio. Certifique-se de que o espaço seja acompanhado por um volume forte e o impulso está empurrando apenas uma direção.
Você geralmente pode dizer olhando a abertura e vendo o quão longe do preço de abertura do estoque.
Neste caso particular, o estoque se moveu quase continuamente para baixo após o sino de abertura. Há muito pouco volume comprando este estoque neste momento.
Monitore o mercado usando Gráficos intraday quando colocar seu pedido de entrada.
Depois de entrar na posição, você precisa colocar uma parada de perda ou uma parada de compra neste caso, porque você está vendendo curto.
A parada é colocada a meio caminho entre o seu ponto de entrada e o preço de fechamento anterior. Por exemplo, se a diferença entre o preço de fechamento anterior e o preço de abertura nesta manhã é de US $ 3,00, você adicionaria US $ 1,50 ao seu preço de entrada e essa seria a sua parada de perda ou compra de ordem de parada neste caso.
As metas de lucro para este método são MOC ou Market On Close.
Isso significa que sua posição será liquidada dentro de um minuto ou dois do sino final. Isso é chamado de faixa de fechamento e, durante esse tempo, as ordens de repouso são preenchidas.
Seja paciente e deixe o comércio se desenvolver até o sino de fechamento.
Exemplo de Estratégias de Negociação Breakout.
Eu comecei a encontrar um estoque que está acontecendo fortemente em uma direção. Quanto melhor a tendência, maiores serão as chances de que a fuga aconteça na direção certa.
Evite tentar escolher o topo do mercado e os fundos quando você está apenas começando e vai com a principal tendência.
O estoque tem uma tendência bem desenvolvida em caminho.
Depois de identificar uma forte tendência, você deve monitorar o suporte diário e os níveis de resistência. Se a tendência for alta, você só precisa prestar atenção ao nível de resistência e, se a tendência estiver baixa, você precisa prestar atenção aos níveis de suporte.
Estes são níveis críticos de breakout, então você deve saber exatamente onde eles estão localizados.
O Breakout deve ser muito direcional.
Não tenha medo de entrar na posição que está se movendo rapidamente. Muitas vezes vejo que os comerciantes congelam quando os mercados estão se abrindo e as posições estão se movendo rapidamente.
Você precisa estar preparado para executar e saber exatamente o que você vai fazer depois do sino de abertura.
Planeje com antecedência e mantenha um caderno detalhado com seus níveis de suporte e resistência. '
Neste exemplo, o movimento é rápido e traz forte impulso em uma direção.
Você também deve olhar para o mercado a partir de um gráfico diário e gráficos intra-dia para que você possa monitorar a ação de negociação de perto enquanto você está posicionado nesse mercado.
Uma ampla lacuna demonstra uma forte acumulação de pressão de compra.
Uma vez que o cargo é preenchido, a sua perda de parada é colocada a meio caminho entre a sua entrada e o preço de fechamento do dia anterior.
A grande maioria do tempo em que seu comércio não voltará a esse nível se estiver funcionando. Isso fornece um grau razoável de proteção nos cenários dos piores cenários.
Não se esqueça de manter a posição até o sino de fechamento para obter a máxima oportunidade de movimento em sua direção.
A Stop Loss colocada a meio caminho entre o fechamento anterior e o preço de abertura atual.
Isso é para o tutorial de negociação de hoje. Espero que tenha gostado deste breve tutorial sobre estratégias de negociação. Para mais informações sobre este tópico, acesse: Indicadores de negociação de curto prazo - Bandas de Bollinger como filtro de tendências e métodos de entrada de retração que qualquer pessoa pode aprender.
Desejo o melhor para você.
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Estratégia de negociação Forex simples Breakout.
Postado por Mangi Madang 1518 dias atrás.
Esta é uma estratégia de negociação de Forex simples baseada no par de divisas GBPUSD.
Esta estratégia de desenvolvimento é projetada para capturar um movimento inicial de preço quando está começando a estabelecer sua tendência ou direção do mercado para o dia.
Veja o que você precisa fazer para negociar prazos:
O Mercado de Frakfurt abre às 2:00 da manhã Hora Padrão do Leste (se 7: AM Tempo Médico Bruto) Então, o Mercado de Londres (o gigante forex move) abre uma Hora depois (8AM GMT).
Esta é a sessão forex europeia e o mercado forex começa seu dia na Europa primeiro.
Idealmente, você deseja trocar apenas o par GBPUSD neste, pois isso tende a ter mais volume quando a sessão de Londres é aberta.
Outros podem incluir EURGBP ou quaisquer pares que possuam GBP.
Você não precisa de nenhum indicador de divisas para este sistema de breakout.
COMO COMERCIALIZAR A ESTRATÉGIA DE NEGOCIAÇÃO DE BREAKOUT SIMPLES.
Veja como você negocia essa estratégia de negociação de fuga forex:
Comece com 1h de intervalo de tempo Você precisa descobrir a “faixa de preço” de 1:00 EST a 2: PM EST (Este é o castiçal de 1 hora que você deve procurar) Procure a maior alta (pico) e a menor baixa (inferior ) do preço nesse intervalo. Em seguida, desenhe linhas horizontais paralelas através desses dois extremos de preços - isso criará um túnel. Agora mude para um gráfico de 5 minutos e espere e observe para ver se um candelabro de 5 minutos se fecha fora do túnel. Se ele fechar acima da máxima mais alta, você inicia uma ordem de compra. Se ela fechar abaixo da mínima mais baixa, você inicia uma ordem de venda. A ordem de compra pode estar em ordem de mercado ou comprar ordem de parada. Uma ordem de venda pode ser uma ordem de mercado ou uma ordem de venda. Coloque seu stop loss pelo menos 5 pips fora do túnel (não deve estar exatamente nas linhas do túnel).
Este gráfico abaixo é o gráfico de divisas 1hr onde você inicia sua análise de negociação seguindo as etapas indicadas acima:
Este gráfico de 5 minutos abaixo é onde você espera pacientemente para ver qualquer candelabro de 5 minutos que sai do túnel e, se fechar acima / abaixo, é quando você entra em um comércio.
Muito simples estratégia de negociação forex breakout realmente. Você só precisa ter a capacidade de usar análise de quadros múltiplos e você estaria bem.
Como de costume, gostaria de lhe dar algumas opções:
3 vezes o que você arriscou. se comprar o comércio, defina seus objetivos Take Profit dentro do balanço anterior alto (pico) ou se venda, então use um ponto baixo do balanço anterior (parte inferior).
Mova a perda de paragem inicial para quebrar mesmo quando o mercado se mova pela quantidade arriscada e continuar a trilhar para detê-lo por trás de cada novo pico baixo que forma (para ordem de venda) e fundos superiores que se formam (para ordem de compra)
Então você tem isso ... uma simples estratégia de negociação forex breakout. É muito fácil, não é?
Por favor, como, g + 1, e compartilhar clicando nos botões abaixo.

Descobrindo o que funciona, e o que não funciona.
Muitos comerciantes que tentam a negociação de sistemas já tiveram dificuldade em negociação discricionária ou manual. A maioria dessas pessoas eventualmente reconhece o benefício de negociar um sistema com regras bem definidas - um sistema que já funcionou bem no passado. É bom saber que uma abordagem comercial funcionou historicamente, mas, como com todas as coisas relacionadas à negociação, o desempenho passado não é garantia de resultados futuros.
Infelizmente, muitas pessoas que tentam pela primeira vez trocas sistemáticas / algorítmicas / mecânicas / baseadas em regras trazem consigo grande parte da bagagem que adquiriram de seu método anterior. Dependendo das noções pré conceituadas que trazem para negociação mecânica, esses novos comerciantes sistemáticos podem encontrar muita frustração e problemas.
Muitas vezes, por exemplo, os comerciantes sempre testarão com alguns conceitos básicos, como sempre fechando ao final do dia. Isto é o que eles costumavam ser comerciante discricionário ou manual e, portanto, nunca pensam em testar idéias fora da sua antiga zona de conforto. Talvez a remoção dessas regras de "conforto" melhore dramaticamente o desempenho.
Neste artigo, examinarei três itens comuns testados por novos operadores sistemáticos e veremos como esses itens realmente funcionam quando eles são submetidos a testes rigorosos.
Regras básicas.
Em todos os testes que se seguem, testarei em 7 mercados diferentes, em uma variedade de commodities:
Trigo (W) 10 Year Treasury Notes (TY) Lean Hogs (LH) Dólar Australiano (AD) Óleo de Aquecimento (HO) Algodão (CT) e-mini Nasdaq (NQ)
Escolhi estes aleatoriamente, um de cada grande grupo de mercado. O período de testes será de 1/1/2007 a 31/12/2011, um período de 5 anos que inclui alguns mercados tranquilos e alguns muito caóticos.
Finalmente, assumirei comissões de US $ 5 por turno e US $ 30 por turno. O deslizamento de US $ 30 pode ser excessivo, mas sempre achei que é melhor ser conservador do que subestimar a derrapagem. Prefiro não ficar decepcionado em tempo real com uma derrapagem maior do que o esperado.
O sistema.
Vou usar uma estratégia extremamente simples para os testes que estou executando: uma simples descoberta baseada em preços de fechamento. O sistema é sempre longo ou curto, e entrará na próxima barra aberta, por muito tempo se o fechamento for o fechamento mais alto das barras X passadas, e curto se o fechamento do menor fechamento das últimas barras X. Uma versão do sistema sempre sai no final do dia, e a outra versão é um sistema de swing. X variará de 5 bares a 100 bares.
Aqui está o código para a versão swing, Estratégia A:
Aqui está o código para a versão comercial do dia, Estratégia B:
Dia ou noite?
Como a maioria dos mercados atualmente funciona quase 24 horas, podemos enfrentar problemas ao testar historicamente, como muitos mercados trocaram horas de "poço" há anos. Por causa disso, e porque a maior parte do volume é durante esses horários tradicionais, usarei os tempos antigos da sessão, mas ainda utilizarei dados eletrônicos de negociação.
Sair 1 minuto antes de fechar.
Se você usa Tradestation para testar, você pode estar familiarizado com sua palavra-chave "setexitonclose". Esta é uma função pura para backtesting, mas na negociação ao vivo a ordem é enviada após o fechamento do mercado, tornando-o ineficaz. Então, eu configurei as sessões personalizadas acima para sair 1 minuto antes do tempo de fechamento antigo. Então, eu sei que minha estratégia irá sair corretamente e, portanto, funcionará em backtest e em tempo real.
Informações finais de pré-teste.
Agora que temos tudo corretamente configurado, é hora de executar alguns testes. Para cada instrumento acima, realizarei testes com 5, 15, 30, 60, 120 e barras diárias. Isso nos dá 7 instrumentos x 6 tamanhos de barras = 42 testes. Então, para cada teste, executarei o comprimento de fuga X de 5-100 em etapas de 1, o que gera 96 ​​iterações por teste. Como estou executando duas estratégias gerais, estou executando 42 x 96 x 2 = 8.064 conjuntos de desempenho exclusivos.
Para cada um dos 42 testes para cada estratégia, vou registrar o melhor Lucro Líquido (fora das 96 iterações) e a redução máxima correspondente (se o melhor Lucro Líquido for maior que zero). Para cada um dos 42 testes, também registro a porcentagem de iterações que são lucrativas.
Todos os testes que estão sendo executados são mostrados graficamente na Figura 3.
Perguntas para responder.
Uma vez executados todos os testes, vou ver se posso responder as três perguntas abaixo. Essas questões estão diretamente relacionadas aos desejos de muitos comerciantes diários discricionários.
Muitos comerciantes adotam estratégias que são iguais em vários instrumentos. Um exemplo disto é a negociação de ações de preço - muitos sentem que os princípios da ação de preços se mantêm em todos os instrumentos. Então, quando esses comerciantes testam algoritmos, uma demanda é que uma estratégia é viável somente se for rentável em muitos instrumentos. Pergunta: a rentabilidade do mercado múltiplo é um requisito razoável? A maioria dos comerciantes de dia precisa estar fora até o final do dia. Pergunta: Forçar uma saída no final de cada dia melhora ou diminui o desempenho da estratégia? Muitos comerciantes do dia tentam ir para o tamanho de barra menor (mais curto) possível. A teoria é que os negócios serão mais freqüentes, as perdas serão menores, e as saídas serão mais sensíveis às condições do mercado. Pergunta: Que tipo de impacto o tamanho da barra tem no desempenho?
Antes de chegar aos resultados, devo salientar que este é um estudo, com duas estratégias, em apenas sete mercados. Assim, as conclusões que eu alcanço não podem aguentar todos os mercados e podem ser diferentes para diferentes estratégias. Eu estou supondo, porém, que as conclusões provavelmente se mantêm em geral.
Os resultados de todos os 8.046 testes de desempenho são mostrados na Tabela 1 para a Estratégia de A do Balanço A e Tabela 2 para a Estratégia intradía B. Eu me referirei a esses resultados enquanto discuto cada uma das três questões.
1. É rentável em vários instrumentos um requisito razoável?
As Figuras 4 e 5 mostram o melhor lucro líquido para a versão swing e intraday da estratégia. Com uma exceção notável (o comércio de intrusão a óleo de aquecimento), o que é bom em um mercado geralmente é bom em outro mercado. Embora o lucro máximo varie muito de mercado para mercado, todos os mercados oscilantes são lucrativos, e todos, exceto um dos mercados intradiários, não são rentáveis. Isso deve dar-lhe alguma confiança de que a estratégia é sólida (ou não). Claro, isso não significa que a estratégia seja negociável em cada mercado, já que estou olhando apenas o lucro líquido máximo com base na otimização. Mas, claramente, a estratégia intradiária B não é viável na maioria dos mercados.
Assim, os resultados mostram que, de forma rentável, em vários mercados é possível, mesmo com um instrumento marcadamente diferente, sugerindo que é realmente um requisito válido.
2. Está saindo no final do dia (negociação intradiária) uma boa idéia?
A Figura 5 mostra a resposta alta e clara - a resposta é não. Você ganhará mais lucro por negociação bancária. Infelizmente, isso também pode significar mais perdas, mas pense assim: o mercado "paga" as pessoas pela manutenção durante a noite e nos finais de semana, assumindo esse risco.
3. Os prazos mais curtos são melhores?
Uma vez que a Estratégia A é claramente a melhor estratégia, usarei esses resultados para analisar o impacto do comprimento da barra (prazo). Isso é mostrado na Figura 6, onde eu olho para a porcentagem de iterações que foram lucrativas para cada combinação de tamanho de instrumento e barra. Assim, por exemplo, Trigo com barras de 5 minutos mostra que 62% das iterações foram lucrativas (indicado com um círculo vermelho na Figura 6). Isso significa que, como eu variei o comprimento de fuga de 5 para 100 em incrementos de 1 (96 iterações totais), 60 dessas execuções resultaram em um resultado final lucrativo. Obviamente, o melhor caso é 100% - onde não importa o valor que você usa para o comprimento de fuga, o resultado final é positivo.
Os resultados da Figura 6 mostram que, em geral, a rentabilidade aumenta à medida que o comprimento da barra aumenta, embora esse efeito não seja muito pronunciado e não seja válido para todos os instrumentos. Isto é confirmado pelos resultados da Figura 4, onde o Lucro Líquido máximo geralmente aumenta com o aumento do período do bar, mas não dramaticamente.
Porque isto é assim? A rentabilidade poderia ser melhor à medida que o período de barras aumenta, uma vez que o ruído aleatório do mercado desempenha um papel menor nas barras de período mais longo (isto é, a tendência real é mais facilmente vista em barras de período maiores). Naturalmente, a retirada também deve ser considerada ao olhar o tamanho da barra, mas neste estudo, isso não parece mudar muito com o tamanho do bar.
Conclusão.
Resultados com esta estratégia simples levam a três conclusões:
Esforçar-se pelo lucro em múltiplos mercados, como uma confirmação de uma estratégia, é de fato possível. Swing trading provavelmente é mais rentável do que a negociação intradiária. Os prazos mais longos geralmente são superiores aos curtos períodos de tempo, mas isso não é um efeito importante.
Claro, fiz essas conclusões com base em um estudo. E se a estratégia fosse diferente? E se os prazos ou os mercados fossem diferentes? E se diferentes anos fossem usados ​​para o período do teste? As conclusões aqui alcançadas ainda são válidas? Examinarei essas questões na Parte 2.
Se você quiser saber mais sobre a construção de sistemas de negociação, certifique-se de obter uma cópia do meu último livro, Building Winning Algorithmic Trading Systems.
Breakout Strategies WorkSpace (TradeStation TWS)
Sobre o Autor Kevin Davey.
Kevin Davey é um operador profissional e um desenvolvedor de sistemas de alto desempenho. Kevin é o autor de "Building Algorithmic Trading Systems: Uma viagem do comerciante da mineração de dados para Monte Carlo Simulation to Live Trading" (Wiley Trading, 2014.). Ele gerou retornos anuais de três dígitos 148 por cento, 107 por cento e 112 por cento em três Campeonato Mundial de Futuros Trading Championships® usando sistemas de negociação algorítmica. Seu site, kjtradingsystems, fornece assessoria de negociação, sinais comerciais e vídeos e artigos gratuitos de negociação. Ele escreve amplamente em publicações da indústria, como Futures Magazine e Active Trader e foi apresentado como "Market Master" no livro The Universal Principles of Successful Trading por Brent Penfold (Wiley, 2010). Ativo nas redes sociais, Kevin tem mais de 15.000 seguidores do Twitter. Um engenheiro aeroespacial e MBA de segundo plano, ele é um comerciante independente há mais de 20 anos. Kevin continua a negociar em tempo integral e desenvolve estratégias de negociação algorítmicas.
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Trading The Equity Curve & # 038; Além.
Obrigado Kevin pelo excelente artigo! Estou procurando por 5 a 10 instrumentos de futuros não correlacionados. Os que você usou em seu teste seriam uma boa cesta para eu usar ou você sugeriria alguns outros?
À procura de futuros com o mesmo tipo de requisitos de margem que o S & amp; P emini.
Obrigado pelos comentários gentis, Rob. Você pode abordar a questão da não-correlação de algumas maneiras. Você menciona a troca de instrumentos diferentes, o que é muito válido. Você também pode negociar prazos diferentes e estratégias diferentes. Muitas vezes, apenas tendo uma estratégia & # 8220; diferente & # 8221; em 1 ou 2 maneiras da estratégia original dará boa diversificação.
Não importa como você faça isso, você pode medir a diversificação através de uma análise de correlação, ou através de uma combinação de curvas de equidade. Uma curva de patrimônio mais uniforme, por exemplo, geralmente resulta de estratégias não correlacionadas.
OK, mas você perguntou sobre apenas mercados não correlacionados. Como eu faria isso? I & # 8217; d olhar para pegar 1 ou 2 instrumentos de cada um dos principais grupos:
Agricultura e carnes.
Se você fizer isso, você deve ter uma cesta diversificada agradável para o comércio. Claro, há momentos em que tudo se correlaciona (pense Crisis Financeira 2008), mas as cestas geralmente são bastante boas.
Obrigado senhor, eu realmente aprecio sua resposta. A propósito, ótimo livro!
Obrigado, Rob! Eu aprecio isso !!
Quaisquer conclusões feitas a partir deste artigo são atormentadas por viés de mineração de dados. Além disso, o período de tempo escolhido sugere um viés de snooping de dados, o que significa que um período de tempo diferente poderia produzir resultados diferentes. A escolha de instrumentos constitui um viés de seleção. Aqui você tem um artigo atormentado pela mineração de dados, snooping de dados e viés de seleção. Eu me pergunto se o autor está ciente desses problemas.
Oi Alex & # 8211; Obrigado pelo comentário.
No final do artigo, eu declaro: & # 8220; Claro, fiz estas conclusões com base em um estudo. E se a estratégia fosse diferente? E se os prazos ou os mercados fossem diferentes? E se diferentes anos fossem usados ​​para o período do teste? As conclusões aqui alcançadas ainda serão válidas? & # 8221; Portanto, é perfeitamente possível que as conclusões alcançadas sejam diferentes para diferentes instrumentos e diferentes períodos de tempo. Eu acredito que fui muito sincera sobre isso.
É claro que uma coisa importante a ter em mente é que apresento resultados de um máximo de lucro líquido, e é muito improvável que esses tipos de resultados sejam obtidos no futuro. Eles são otimizados, afinal. Eu deveria ter feito isso mais claro no artigo. Eu acho que o ponto mais interessante é que muitas vezes até mesmo o melhor lucro é absolutamente terrível.
Obrigado novamente por ter tido tempo para responder.
& # 8220; Portanto, é perfeitamente possível que as conclusões alcançadas sejam diferentes para diferentes instrumentos e diferentes períodos de tempo. Eu acredito que eu era bastante franco sobre isso. & # 8221;
É certo que eles serão diferentes e, desde que você admitiu isso na frente, eu me pergunto, qual era o objetivo deste exercício? Para mostrar o que exatamente para quem? Não entendi. Eu gasto tempo para ler o artigo apenas para descobrir que nenhuma conclusão é certa disso. Se essa é a maneira de tratar os leitores, bem, você conseguiu seu objetivo.
Eu li muito bons artigos neste site por outros autores dos quais eu ganhei algo. Eu não acho que este artigo mereceu este lugar porque seus pressupostos questionam suas conclusões. Nós, como comerciantes, não temos tempo para isso. Isso é barulho, não é um artigo útil. Desculpe, mas esta é a verdade.
Eu totalmente discordo, Alex. O artigo mostra um método de análise que você poderia tomar para alcançar as respostas que você procura. Isso pode ser replicado com outros mercados e outras estratégias. Caso você esteja aqui para aprender sobre o desenvolvimento do sistema de negociação, isso pode ser muito educacional. Se você já sabe tudo isso, Alex, então, chute para mim porque você está aqui em primeiro lugar.
Obrigado pelo ótimo artigo! Eu acho que as questões que surgiram com ele são muitas, como você afirmou acima, pode ser usado como uma base forte para desenvolver o conceito simples descrito.
Estou feliz que você tenha achado útil, Marco!
Sendo um pouco difícil em Kevin aren # 8217? T? Concedido, foi apenas mais de quatro anos de dados. No entanto, demonstrou resultados variados com diferentes períodos de tempo e tempos de espera. Depende de você explorar mais.
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