MACD e estocástica: uma estratégia de dupla cruz.
Pergunte a qualquer comerciante técnico e ele ou ela irá dizer-lhe que o indicador certo é necessário para efetivamente determinar uma mudança de curso nos padrões de preços de um estoque. Mas qualquer coisa que um indicador "certo" possa fazer para ajudar um comerciante, dois indicadores complementares podem melhorar. Este artigo tem como objetivo incentivar os comerciantes a procurar e identificar um cruzamento simultâneo de MACD de alta, juntamente com um cruzamento estocástico de alta e, em seguida, usar isso como ponto de entrada para o comércio.
Emparelhar o estocástico e MACD.
Procurando por dois indicadores populares que funcionam bem juntos resultaram neste emparelhamento do oscilador estocástico e a divergência de convergência média móvel (MACD). Esta equipe funciona porque o estocástico está comparando o preço de fechamento de uma ação com sua faixa de preço durante um certo período de tempo, enquanto o MACD é a formação de duas médias móveis divergindo e convergindo entre si. Esta combinação dinâmica é altamente eficaz se usada para o seu maior potencial. (Para leitura de fundo em cada um desses indicadores, veja Como conhecer os osciladores: estocásticos e um guia no MACD.)
Existem dois componentes para o oscilador estocástico:% K e% D. O% K é a linha principal que indica o número de períodos de tempo e% D é a média móvel do% K.
Compreender como o estocástico é formado é uma coisa, mas saber como reagirá em diferentes situações é mais importante. Por exemplo:
Os disparadores comuns ocorrem quando a linha% K cai abaixo de 20 - o estoque é considerado sobrevoado, e é um sinal de compra. Se os picos de% K estiverem abaixo de 100, então as cabeças para baixo, o estoque deve ser vendido antes que esse valor caia abaixo de 80. Geralmente, se o valor de% K subir acima do% D, então um sinal de compra é indicado por este cruzamento, desde que os valores estão abaixo de 80. Se estiverem acima deste valor, a segurança é considerada sobrecompra.
Como uma ferramenta de troca versátil que pode revelar o impulso dos preços, o MACD também é útil na identificação da tendência e direção dos preços. O indicador MACD tem força suficiente para ficar sozinho, mas sua função preditiva não é absoluta. Usado com outro indicador, o MACD pode realmente aumentar a vantagem do comerciante. (Saiba mais sobre a negociação de momentum no Momentum Trading With Discipline.)
Se um comerciante precisa determinar a força da tendência e a direção de um estoque, superar suas linhas médias móveis no histograma MACD é muito útil. O MACD também pode ser visto como um histograma sozinho. (Saiba mais em Uma Introdução ao Histograma MACD.)
Para trazer esse indicador oscilante que flutua acima e abaixo de zero, é necessário um cálculo MACD simples. Ao subtrair a média móvel exponencial (EMA) de 26 dias do preço de uma segurança de uma média móvel de 12 dias do seu preço, entra em jogo um valor indicador indireto. Uma vez que uma linha de gatilho (o EMA de nove dias) é adicionada, a comparação dos dois cria uma imagem comercial. Se o valor MACD for maior que o EMA de nove dias, então ele é considerado um cruzamento médio móvel otimista.
É útil notar que existem algumas formas bem conhecidas de usar o MACD:
A mais importante é a observação de divergências ou um cruzamento da linha central do histograma; O MACD ilustra oportunidades de compra acima de zero e vende oportunidades abaixo. Outro observa os cruzamentos da linha média móvel e sua relação com a linha central. (Para mais informações, consulte Trading The MACD Divergence.)
Identificando e Integrando Crossovers Bullish.
Para poder estabelecer como integrar um cruzamento MACD de alta e um cruzamento estocástico de alta para uma estratégia de confirmação de tendências, a palavra "alta" precisa ser explicada. Nos termos mais simples, "otimista" refere-se a um forte sinal de aumento contínuo dos preços. Um sinal de alta é o que acontece quando uma média móvel mais rápida passa por uma média móvel mais lenta, criando impulso no mercado e sugerindo novos aumentos de preços.
No caso de um MACD otimista, isso ocorrerá quando o valor do histograma estiver acima da linha de equilíbrio, e também quando a linha MACD for de maior valor que a EMA de nove dias, também chamada de "linha de sinal MACD". A divergência de alta hipótese ocorre quando o valor de% K passa pelo% D, confirmando uma provável mudança de preço.
Crossovers In Action: Genesee & amp; Wyoming Inc. (NYSE: GWR)
Abaixo está um exemplo de como e quando usar uma cruz duplo estocástica e MACD.
Observe as linhas verdes que mostram quando esses dois indicadores se moveram em sincronia e a cruz quase perfeita mostrada no lado direito do gráfico.
Você pode notar que existem alguns casos em que o MACD e os estocásticos estão perto de atravessar simultaneamente - janeiro de 2008, meados de março e meados de abril, por exemplo. Parece que eles cruzaram ao mesmo tempo em um gráfico deste tamanho, mas quando você olha mais de perto, você descobrirá que na verdade não cruzaram dentro de dois dias um do outro, qual foi o critério de criação esta varredura. Você pode querer alterar os critérios para que você inclua cruzamentos que ocorrem dentro de um período de tempo mais amplo, para que você possa capturar movimentos como os mostrados abaixo.
É importante entender que alterar os parâmetros de configurações pode ajudar a produzir uma linha de tendência prolongada, o que ajuda um comerciante a evitar uma chicote. Isso é realizado usando valores mais altos nas configurações de intervalo / período de tempo. Isso é comumente referido como "suavizar as coisas". Os comerciantes ativos, é claro, usam prazos muito menores em suas configurações de indicadores e fariam referência a um gráfico de cinco dias em vez de um com meses ou anos de histórico de preços.
Primeiro, procure os cruzamentos de alta para ocorrer dentro de dois dias um do outro. Tenha em mente que, ao aplicar a estratégia estocástica e MACD de cruzamento duplo, idealmente, o crossover ocorre abaixo da linha 50 no estocástico para obter um movimento de preço mais longo. E de preferência, você quer que o valor do histograma seja ou se mova mais alto do que zero dentro de dois dias após a colocação do seu comércio.
Observe também que o MACD deve cruzar ligeiramente após o estocástico, pois a alternativa poderia criar uma falsa indicação da tendência de preços ou colocá-lo na tendência lateral.
Finalmente, é mais seguro negociar ações que estão negociando acima de suas médias móveis de 200 dias, mas não é uma necessidade absoluta.
Esta estratégia oferece aos comerciantes a oportunidade de aguentar um melhor ponto de entrada em ações ascendentes ou de estarem mais seguros de que qualquer tendência de baixa está realmente se revertindo quando a pesca de fundo é de longo prazo. Essa estratégia pode ser transformada em uma varredura onde o software de gráficos permite.
Com cada vantagem que apresenta qualquer estratégia, há sempre uma desvantagem para a técnica. Como o estoque geralmente leva mais tempo para se alinhar na melhor posição de compra, a negociação real do estoque ocorre com menos frequência, então você pode precisar de uma cesta maior de ações para assistir.
A cruz dupla estocástica e MACD permite que o comerciante altere os intervalos, encontrando pontos de entrada ótimos e consistentes. Desta forma, ele pode ser ajustado para as necessidades de comerciantes ativos e investidores. Experimente com os dois intervalos de indicadores e você verá como os crossovers se alinhará de forma diferente e, em seguida, escolha o número de dias que melhor funcionam para o seu estilo de negociação. Você também pode querer adicionar um indicador RSI na mistura, apenas por diversão. (Leia Ride The RSI Rollercoaster para mais informações sobre este indicador.)
Separadamente, o oscilador estocástico e a função MACD em diferentes instalações técnicas e trabalho sozinho. Comparado com o estocástico, que ignora os choques do mercado, o MACD é uma opção mais confiável como único indicador comercial. No entanto, como duas cabeças, dois indicadores geralmente são melhores do que um! O estocástico e o MACD são um emparelhamento ideal e podem proporcionar uma experiência comercial aprimorada e mais efetiva.
Para mais informações sobre o uso do oscilador estocástico e o MACD juntos, consulte Estratégia de encaixe de força das forças combinadas.
Estratégia de Negociação Estocástica Lenta.
COMPONENTES.
Oscilador Estocástico Lento (a média não é usada)
Configuração estocástica: 14 período,% K 3.
Bollinger Bands: 20,2.
SINAIS DE NEGOCIAÇÃO ESTOCHÁSTICA SLOW.
Essa estratégia de negociação estocástica lenta não usa os métodos de cruzamento típicos do indicador estocástico. Geralmente, os traders usarão esse oscilador para negociar crossovers da linha% K e da linha% D.
O sinal de compra ocorre quando a linha% K cruza acima da linha% D e vice-versa para um sinal de venda. Ou eles podem esperar que ocorram divergências em relação ao preço quando o indicador estiver acima ou abaixo das linhas de 80 a 20 e, em seguida, iniciar uma negociação. Outros usam um cruzamento de uma das linhas% K ou% D abaixo de 80 para um sinal de venda e acima de 20 para um sinal de compra. Cada um na sua.
O método a seguir não usa a média do estocástico lento - apenas a linha% K.
Esta estratégia poderia ser classificada como um método de contra-tendência, já que antecipa um salto das Bandas de Bollinger e um retorno para a média móvel de 20 períodos. Embora, um toque das Bollinger Bands seja apenas metade do requisito para que essa configuração / acionador seja iniciada. A teoria aqui é que o preço se move em ondas entre condições de sobrevenda e sobrecompra e o estocástico pode ser usado em conjunto com as bandas para determinar quando o preço retornará ao mínimo para um lucro.
A sabedoria convencional diz que, quando o estocástico lento é igual ou superior a 80, o estoque é considerado sobrecompra. Quando o preço é igual a 20 ou abaixo, o estoque é vendido. Mas é realmente sobrecompra ou sobrevenda? Somente quando o estoque estiver em uma faixa de negociação. Tenha isso em mente ao analisar esta estratégia. Caso contrário, as 80-20 linhas não têm sentido. Se o estoque entrar em uma tendência de alta importante, o indicador continuará ficando acima de 80. Portanto, certifique-se de que você vai tentar qualquer estratégia de contra-tendência como essa, esteja ciente de que, quando negociação contra a tendência, o preço pode se mover ultra rápido na direção oposta do seu comércio. Então, é melhor saber de antemão como você vai sair!
Ok, então é assim que funciona:
Comprar configuração: A barra de preço atual tocou na Banda de Bollinger inferior OU a linha Estocástica está abaixo de 20.
Buy Trigger: no CLOSE do bar, o preço tocou a Bollinger Band inferior e a linha Stochastic é inferior a 20.
Sair: quando o preço atingir os 20 sma.
Configuração Curta: A barra de preço atual tocou a Banda de Bollinger superior OU a linha Estocástica está acima de 80.
Trigger curto: no CLOSE da barra, o preço tocou a banda Bollinger superior e a linha estocástica está acima de 80.
Sair: quando o preço atingir os 20 sma.
Dependendo de onde um comerciante colocou uma parada, todos, exceto um desses negócios, teriam sido vencedores.
Mas, observe como neste dia, QQQQ apenas se mexe de um lado para o outro em uma faixa comercial. Este é o tipo de dia em que a estratégia de negociação estocástica lenta irá aumentar o dinheiro.
O que vai acontecer em um dia de tendências? Você será interrompido continuamente durante todo o dia.
Como o último longo comércio no gráfico abaixo, o preço atingirá a Banda de Bollinger, a linha estocástica será inferior a 20, provocando o comércio, mas o preço continuará movendo-se para baixo, novamente cruzando a linha estocástica abaixo de 20 e deixando você sair.
O indicador estocástico: quando funciona, quando não e por quê.
Autores de seção superior.
O indicador estocástico: quando funciona, quando não e por quê.
Steve Palmquist.
Minha base de dados consiste em cerca de dois mil ações com volume médio diário acima de 200.000 ações por dia. Eu uso essa base de dados para testar porque é o mesmo que eu uso para negociação. Eu gosto de negociar ações com pelo menos 200.000 ações de volume médio, porque as ações de baixo volume podem ter amplos spreads de lances / pedidos e podem ser difíceis de entrar ou sair de quando o estoque está se movendo. A base de dados de estoque de 2000 oferece muitas oportunidades de negociação, portanto, não há necessidade de lidar com as questões adicionais de ações de baixo volume.
2008 foi um ano difícil para as ações, e as condições do mercado podem afetar a maioria dos sistemas de negociação, então eu examinei todos os sinais de compra estocástica durante o ano civil de 2007. Os resultados são mostrados na tabela abaixo (Tabela 2: Negócios básicos em 2007) . Havia mais de vinte mil sinais de compra estocástica durante o ano civil de 2007, mas apenas metade deles ganhava negociações e o retorno anualizado de todos os negócios era negativo. Eu também olhei para os dezesseis mil sinais de compra estocástica que ocorreram durante 2006 e descobriu que cinquenta e um por cento deles estavam ganhando negócios. Um leve lucro anualizado foi realizado, mas foi menos do que o retorno para comprar e segurar o SPX.
Tabela 2: Negócios básicos em 2007.
Em todos os três anos de dados de teste para o indicador estocástico, os sinais de compra resultaram em rendimentos ruins, com as chances de um comércio vencedor ser igual ou menor que um flip de moeda. Depois de analisar os resultados de dezenas de milhares de negociações ao longo de um período de três anos com um banco de dados de cerca de 1.500 ações diferentes, parece que o uso do indicador estocástico como um sinal de tempo para a negociação de ações de curto prazo é questionável na melhor das hipóteses.
O interessante é que muitos comerciantes fazem exatamente isso. Alguns têm um conjunto de ações particulares que eles gostam e depois usam o indicador estocástico para entradas de tempo. Ouvi falar de comerciantes que abandonaram a negociação depois de tentar isso porque, na opinião deles, a negociação não funciona. Há pessoas que fazem bem na negociação e geralmente analisaram cuidadosamente uma ferramenta ou sistema de negociação e têm uma boa compreensão da natureza estatística da negociação e sabem como usar diferentes ferramentas em diferentes ambientes de mercado e posicionam-se para lucrar se o mercado ou sua configuração de estoque faz a coisa normal em uma determinada situação. Arriscar dinheiro sem essa informação é apenas esperar que um sistema funcione. A esperança é uma parte importante da vida, mas não é uma ferramenta comercial. É melhor entender claramente como as coisas funcionam, em vez de simplesmente ficar excitado após alguns bons exemplos e esperar que essa ferramenta sempre se comporte da mesma maneira. Negociar sem entender como uma ferramenta funcionou em diferentes condições de mercado e usar diferentes parâmetros é um convite ao desastre.
Ao avaliar uma ferramenta ou sistema de negociação, eu quero testar cada parâmetro e suposição nele, não quero assumir nada, quero saber como cada parte da definição e as condições do mercado afetam os resultados. Essa é uma negociação baseada em dados. Eu quero negociar com base em dados, não em suposições. Nos testes estocásticos anteriores, usamos um tempo de espera de cinco dias. Precisamos ver se as variações em torno deste tempo de espera afetam fortemente os resultados da negociação.
Testei os efeitos do período de retenção executando os testes usando períodos de espera de três, cinco e sete dias. Os resultados da variação do período de retenção durante cada um dos três anos testados estão resumidos na Tabela 3, abaixo.
Tabela 3: Sistema Básico - 3, 5 & amp; Períodos de espera de 7 dias.
Os resultados apresentados na Tabela 3 indicam que, durante os três anos testados, a variação do tempo de espera do sistema de compra estocástica não tem efeito significativo nos resultados. Há uma série de sistemas de negociação que mostram resultados muito melhores do que simplesmente comprar um estoque quando o estocástico se move de menos de 20 para acima de 20.
Muitos comerciantes usam essa técnica porque viram exemplos de tempos em que ela funciona. Claro, até um relógio parado está certo duas vezes por dia. É possível fazer alguns comércios e ter sorte ao bater vários vencedores seguidos usando esta técnica. Os testes realizados em 2008 mostram uma série de negócios com mais de trinta por cento de lucro em apenas alguns dias, mas se o sistema fosse negociado regularmente, era bastante provável que os comerciantes que usassem a compra estocástica perderiam dinheiro durante 2008.
Lembre-se de que a negociação é um negócio estatístico. Mesmo quando as chances são de apenas 50-50, haverá algumas pessoas que são grandes vencedoras. Imagine sessenta e quatro negociantes em uma sala e todos estão usando a compra quando o estocástico se move acima de 20, mantenha por cinco dias e depois venda o sistema. Todos os sessenta e quatro operadores escolhem um dos muitos sinais estocásticos em um determinado dia e entram em posições. Uma semana depois, esperamos ver cerca de trinta e dois comerciantes com negociações vencedoras e o mesmo número com trocas perdidas. Se todos assumirem outro comércio, então, no final da segunda semana, esperamos que cerca de metade dos trinta e dois comerciantes escolhessem negociações vencedoras na primeira semana para ter negócios vencedores na segunda semana. Assim, depois de duas semanas, cerca de dezesseis traders têm dois vencedores consecutivos e todos os outros têm pelo menos um perdedor. Após a terceira semana, cerca de oito traders teriam três vencedores consecutivos, com todos os outros tendo pelo menos um perdedor. Após a quarta semana, cerca de quatro comerciantes teriam quatro vencedores seguidos.
Se entrevistarmos comerciantes sobre o sistema no final de quatro semanas, descobriremos que alguns viram todos os negócios perderem dinheiro, eles provavelmente sentem que é um sistema ruim. A maioria dos comerciantes tem visto resultados mistos, e eles podem estar dispostos a tentar por mais algum tempo. Os quatro comerciantes que viram todos os seus negócios se tornarem lucrativos são susceptíveis de falar muito do sistema e começar a fazer negócios maiores, para não mencionar contar a todos os amigos o que é um ótimo sistema.
Se você vai negociar por um longo período de tempo, e fazer um grande número de negócios ao longo de alguns anos, é altamente provável que os resultados estejam ao longo das linhas de nossa análise anterior de milhares de negócios para o Sistema Estocástico em cada um dos os três anos de teste; Cerca de meio serão vencedores e meio perdedores. No longo prazo, é provável que você apenas acerte a conta. Claro que haverá períodos em que você verá uma série de vencedores seguidos, assim como é possível ver quatro ou cinco cabeças seguidas quando você virou uma moeda. Saber quais são as chances de negociações vencedoras sobre um grande número de negociações é importante para entender se vale a pena usar uma técnica de negociação. Existem técnicas de negociação que dão aos comerciantes uma vantagem, o sinal estocástico básico apenas não é um deles. Se você trocar um sistema que não tenha sido totalmente analisado, você está dirigindo com os olhos fechados. Você não pode falhar imediatamente, mas eventualmente você irá.
Uma das vantagens dos sistemas de negociação de back testing é que você pode experimentar diferentes modificações e filtros e ver como eles afetam os resultados de negociação. Depois de escanear através de uma série de transações feitas pelo simples sistema de sinal de compra estocástica, notei que muitas ações apresentaram uma série de sinais de compra (o estocástico movia-se de vinte e vinte abaixo) que estavam relativamente próximos e resultou na perda de negócios. Um exemplo desta característica é mostrado no quadro abaixo, (Fig. 3: GOOG).
Havia cinco sinais de compra estocástica relativamente próximos, marcados pelas setas para baixo no gráfico, e cada um deles resultaria em uma troca perdida. Uma vez que houve uma série de gráficos com esses sinais de compra estocástica cuidadosamente agrupados que mostraram trocas perdidas, queria ver qual seria o efeito no simples sistema de compra estocástica se eu exigisse que o sistema só comercializasse sinais de compra estocástica (um movimento de baixo vinte a acima de vinte) quando o estocástico estava abaixo de vinte por pelo menos três semanas (quinze dias consecutivos).
O próximo gráfico (Fig. 4: VMC, acima) mostra um exemplo de estoque onde o indicador estocástico foi inferior a vinte por pelo menos quinze dias e depois se moveu acima de vinte. O sinal de compra do Stochastic é marcado pela seta para baixo e, após o sinal de compra, o VMC faz uma rápida corrida de nove pontos. O exemplo ilustra o tipo de sinal que estou procurando, mas para descobrir se melhora os resultados, precisamos examinar um grande número de negócios em vários períodos de tempo. Na próxima seção deste artigo, definiremos claramente esse sistema de negociação estocástico modificado e veremos como os resultados dos testes se comparam ao sistema estocástico básico.
O Sistema Estocástico Modificado.
Houve uma série de exemplos observados desta modificação ao sistema estocástico básico, melhorando os resultados, mas mais uma vez alguns exemplos não revelam nada. Se você está negociando com base em alguns exemplos de algo trabalhando e usando essa técnica em todas as condições do mercado, você tem uma chance muito boa de perder dinheiro. Em vez de negociar com base em alguns bons exemplos, precisamos examinar muitas negociações em diferentes períodos de mercado para determinar se uma ferramenta pode ser útil.
As quatro regras para o sistema de compra Stochastic modificado são:
Basta considerar ações para as quais o indicador estocástico tenha estado abaixo de quinze para cada um dos últimos quinze dias. Apenas considere as ações para as quais a média móvel simples de 21 dias do volume é superior a 200.000. Compre no amanhã aberto se o estocástico estiver abaixo de 20 ontem e acima de 20 hoje. Mantenha por cinco dias e venda na abertura no dia seguinte.
Tabela 4: Tradições Modificadas em 2008.
Durante 2008, este sistema de compra Stochastic modificado apresentou melhores resultados do que o sistema básico de compra estocástica que primeiro testamos. Conforme mostrado na Tabela 4 acima, a porcentagem de trocas perdidas caiu de cerca de 58% (usando a técnica estocástica básica) para pouco mais de cinquenta por cento. A perda anualizada da compra estocástica básica transformou-se em um ligeiro lucro anualizado. Esses números são uma melhoria significativa em relação ao sistema básico de compra estocástica. Comprar e segurar o SPX mostrou uma perda significativa durante 2008 e o sistema de compra Stochastic modificado mostrou um ligeiro lucro anualizado.
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Trade Forex Trading.
Aprenda Forex Trading.
Sistema de negociação Forex estocástico.
Este tópico deve ser chamado: Combinando estocásticos com outros indicadores, mas o sistema de negociação Forex Stochastic parece realmente agradável.
Do nosso sistema comercial, o sinal de venda é gerado quando:
Ambas as médias móveis estão se deslocando para baixo O RSI está abaixo de 50 posições estocásticas para baixo MACD movendo-se para baixo abaixo da linha central.
O sinal de venda foi gerado quando todas essas regras de negociação foram cumpridas. O sinal de saída é gerado quando um sinal na direção oposta é gerado, isto é, quando os indicadores técnicos se invertem.
Stochastic - é um oscilador momentum RSI - é um oscilador momentum As médias móveis - é um indicador de tendência seguinte MACD - é um indicador de tendência seguinte.
É muito útil combinar mais de um indicador, uma vez que uma combinação de sinais comerciais é melhor do que confiar apenas em um único indicador. As combinações de indicadores se reforçam mutuamente e anulam sinais falsos de whipsaw.
As combinações de indicadores e seus sinais ajudam a decifrar uma grande parte da atividade do mercado.
Para este exemplo, a tendência é claramente para cima, mas em algum momento houve alguns whipsaws gerados pelo oscilador estocástico, você pode detectá-los? Então, a questão é como um comerciante pode evitar a comercialização desses whipsaws?
Bem, a resposta é que, ao olhar para os outros indicadores, como o MACD, um comerciante poderia ter evitado o whipsaw, mesmo o MACD não havia dado um sinal de cruzamento, embora fosse muito próximo do nível zero da linha central, ao mesmo tempo que o O gradiente em que a média móvel virou não foi tão acentuado que justificava uma inversão de tendência decisiva. Bem, o que é que não é tão óbvio quando se trata de reconhecer whipsaws; É uma habilidade que leva algum tempo, mas depois de algum tempo você pode detectar whipsaws a uma milha de distância.
Uma dica é que, enquanto o MACD estiver acima de zero de linha central mesmo se as linhas MACD estiverem para baixo, então a tendência ainda está para cima. Como você pode ver no exemplo acima, o MACD nunca foi abaixo da linha zero e depois a tendência ascendente continuou com o MACD mantendo a linha Zero acima e continuando a mover para cima.
Durante os mercados de alcance, os osciladores estocásticos dão os sinais mais rápidos que são propensos a whipsaws. É por isso que o estocástico é melhor combinado com outros indicadores e os sinais negociados são confirmados por outros um ou dois outros indicadores Forex.
Configurações Stochastics Metatrader & # 8211; Um sistema simples de negociação estocástica.
Este é o segundo artigo da nossa série de indicadores estocásticos. Se você ainda não o fez, sugerimos que você verifique o primeiro artigo sobre o indicador Stochastics. No artigo anterior, cobrimos o plano de fundo, os cálculos envolvidos e como usar e ler o indicador Stochastics. Diz-se que o indicador Stochastics é o & # 8220; líder & # 8221; uma vez que gera sinais antes de aparecerem no comportamento de preços. Os comerciantes usam o indicador para determinar as condições de sobrecompra e sobrevenda e os começos e finais de ciclos no mercado forex.
Os comerciantes de Forex se concentram nos pontos-chave de referência Stochastics, que são pontos altos, pontos baixos, divergências e, ocasionalmente, cruzamentos. Tal como acontece com qualquer indicador técnico, um gráfico Stochastics nunca será 100% correto nos sinais que ele apresenta, mas os sinais são consistentes o suficiente para dar um comerciante forex & # 8220; edge & # 8221 ;. A habilidade na interpretação e compreensão dos sinais indicadores estocásticos deve ser desenvolvida ao longo do tempo. No exemplo abaixo, vamos desenvolver um sistema de negociação simples baseado em sinais e alertas estocásticos.
O seguinte sistema comercial é apenas para fins educacionais. A análise técnica leva comportamento de preços prévio e tenta prever os preços futuros, mas, como todos já ouvimos antes, os resultados anteriores não são garantia de desempenho futuro. Com esse aviso em mente, o & # 8220; Green & # 8221; círculos no gráfico acima ilustram pontos de entrada e saída ótimos para uma estratégia de venda curta usando a análise estocástica em combinação com a & # 8220; divergência & # 8221; observado nos principais pontos de decisão (os estocásticos estão se movendo contra o comportamento de preços).
Um sistema simples de negociação de venda a descoberto seria então:
Determine o seu ponto de entrada depois do & # 8220; Green & # 8221; A linha estocástica atravessa o extremo superior, diverge do comportamento de preços e a & # 8220; Red & # 8221; as linhas também se cruzam de forma ascendente; Execute um & # 8220; Buy & # 8221; solicite mais de 2% a 3% de sua conta; Coloque uma ordem de stop-loss em 20 & # 8220; pips & # 8221; acima do seu ponto de entrada; Determine seu ponto de saída após o & # 8220; Green & # 8221; A linha Stochastics mergulha abaixo de um valor extremamente inferior e é cruzada pelo & # 8220; Red & # 8221; linha em um movimento descendente (atrasar o fechamento da posição se a divergência for anotada).
Etapas & # 8220; 2 & # 8221; e & # 8220; 3 & # 8221; representam princípios prudentes de gerenciamento de risco e dinheiro que devem ser empregados. Este sistema de comércio simples teria produzido dois negócios rentáveis no total de 85 e # 8220; pips & # 8221 ;, mas lembre-se de que o passado não é garantia para o futuro. No entanto, a consistência é o seu objetivo e, espero, ao longo do tempo, a Análise Técnica Stochastica irá fornecer-lhe uma & # 8220; edge & # 8221 ;.
Isso conclui nossa série no indicador estocástico. Para mais informações, visite nossa seção de indicadores de Forex.
Declaração de risco: a negociação de câmbio na margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Existe a possibilidade de perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você e também para você.
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