Opções de negociação em estratégias de vencimento e modelos para ganhar o final do pdf

Opções de negociação na expiração: estratégias e modelos para ganhar o jogo final.
Editora: FT Press 2009 | 176 Páginas | ISBN: 0135058724 | Tipo de arquivo: PDF | 1 mb.
Um livro fantástico e perspicaz cheio de estatísticas meticulosamente compiladas sobre anomalias que cercam a expiração de opções. Não só Augen apresenta um conjunto de estratégias de negociação efetivas para capitalizar essas anomalias, ele percorre a performance de cada uma em várias expirações. Seu conselho é prático e prontamente aplicável: ele descreve armadilhas comuns, fornece orientação sobre o timing de suas execuções e até inclui código que pode ser usado para realizar os mesmos cálculos que ele faz no texto. Uma leitura completamente agradável que lhe dará uma vantagem verdadeira na negociação de sua opção.
Alexis Goldstein, vice-presidente de analista de negócios de derivativos de ações.
Dr. Robert Jennings, Professor de Finanças, Universidade de Indiana Kelly School of Business.
Nazzaro Angelini, diretor, Spearpoint Capital.
John A. Sarkett, software do Assistente de Opções.
Três poderosos efeitos de fim de ciclo não compreendidos por modelos de preços contemporâneos.
Reduzindo seu risco reduzindo sua exposição ao mercado.
Negociando apenas um ou dois dias por mês e evitando a exposição durante a noite.
Estruturação de negociações que refletem o comportamento verdadeiro do dia de vencimento.
Aproveitando o poder surpreendente da dinâmica de preços no vencimento.
Jeff Augen, atualmente investidor e escritor privado, gastou mais de uma década na construção de um portfólio único de propriedade intelectual de bancos de dados, algoritmos e software associado para análise técnica de preços de derivativos. Seu trabalho, que inclui mais de um milhão de linhas de código de computador, é particularmente focado na identificação de anomalias sutis e distorções de preços.
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Opções de negociação na expiração: estratégias e modelos para ganhar o jogo final.
As decisões de capital e índice expiram na terceira sexta-feira de cada mês. À medida que essa segunda se aproxima, forças de mercado incomuns criam distorções de valores de seleção, geralmente não compreendidas pela maioria dos consumidores. Essas distorções dão lugar a maravilhosas opções de negociação com potencial de renda monumental. Em Opções de Negociação na Vencimento: Estratégias e Modelos para Ganhar o Endgame, o fornecedor de decisões essenciais Jeff Augen explora esses extraordinários vários com nenhuma conta - mais cedo do que as modas estatísticas reveladas, análise de preços minuto a minuto e estratégias de negociação otimizadas que sempre enviam retornos de quarenta% -300% por comércio.
Você descobrirá métodos para posições de desenvolvimento que a renda de distorções de valor de fim de contrato com um perigo notavelmente baixo. Essas estratégias não dependem de seus meios para escolher ações ou prever o caminho do mercado e eles requerem apenas um ou dois dias de divulgação de mercado por mês. Augen, além disso, discute:
· Negociando apenas um ou dois dias por mês e evitando em um único dia de publicidade.
· Aproveitar o poder surpreendente da dinâmica de preços no dia do vencimento.
Caso você esteja querendo uma nova técnica revolucionária para reacender seus retornos, não importa o lugar em que os mercados mudam, você os encontrou nas Opções de negociação no vencimento.
“Pesquisa e renda do livro de Jeff Augen: explica claramente a estratégia para colher as vantagens das ineficiências do mercado no colapso da volatilidade implícita, nos resultados do valor da greve e na decadência do tempo. Um deve estudar para indivíduos que são orientados para as decisões ".
Ralph J. Acampora, CMT, Diretor de Análise de Análise Técnica, Instituto de Finanças de Nova York.
"Um livro inimaginável e perspicaz repleto de estatísticas meticulosamente compiladas sobre anomalias que incorporam a expiração da seleção. Não só Augen apresenta um conjunto de estratégias de negociação amigáveis ​​ao meio ambiente para capitalizar essas anomalias, ele caminha através da efetividade de cada um através de várias expirações. Sua sugestão é sábia e prontamente relacionada: ele descreve as armadilhas generalizadas, fornece orientações sobre o cronograma de suas execuções e até consiste em código que pode ser utilizado para sustentar os cálculos comparáveis ​​que ele faz no material de conteúdo textual. Um estudo totalmente agradável que lhe dá uma vantagem real na sua negociação de seleção ".
& # 8211; Alexis Goldstein, vice-presidente de analista de empresas de derivativos de capital.
"Sr. Augen faz uma análise cautelosa e sistemática dos preços de seleção no vencimento. Sua tradução de comportamento de valor em método de negociação é um trabalho intrigante, e o diploma de componente é espetacular ".
& # 8211; Dr. Robert Jennings, Professor de Finanças, Escola de Empresas Kelly da Indiana School.
"Este livro preenche um segmento distinto na grande quantidade de literatura sobre comércio de derivativos e se destaca por ser terrivelmente corretamente escrito, claro, conciso e muito baixo no jargão # 8211; é bom para os varejistas fazer uma tentativa de evoluir suas estratégias de seleção de equidade. "
Nazzaro Angelini, Principal, Spearpoint Capital.
"Em vez de considerar as estratégias de macro-tempo que levam semanas para se desdobrar, Jeff Augen está contemplando o micro-correto aqui mesmo, horas ou dias, especialmente os dias ou horas corretas antes do vencimento e aproveitar a moagem, decisões sem remédio deterioram a renda . Ele constrói um argumento convincente para o método apropriado aqui. O pensamento de usar os spreads de taxa mais a administração de risco para um intervalo tão momentâneo quanto um dia & ldquo; aberto para fechar & ldquo; para capturar o prêmio que expirou vale o valor da admissão sozinho. Um ajuste impressionante - tanto quanto seu primeiro livro. Deve estudar para o acadêmico das decisões cruciais ".
& # 8211; John A. Sarkett, software do assistente de seleção.
Detalhes do produto.
Hardcover: 176 páginas Editora: FT Press; 1 edição (22 de março de 2009) Idioma: Inglês ISBN-10: 0135058724 ISBN-13: 978-0135058725 Dimensões do produto: 5,7 x 0,6 x 8,3 polegadas Peso: 12 onças.
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Características.
O primeiro e único livro 100% focado nas grandes oportunidades disponíveis no comércio de opções de fim de contrato.
Estratégias de negociação inovadoras para tirar proveito das distorções de preços sutis e pouco conhecidas que acompanham a expiração de cada opção. Técnicas para reduzir seu risco, limitar a exposição do mercado e obter retornos excepcionalmente altos. Aprenda trocas que podem retornar de 40% no final conservador para 300% no topo.
Descrição.
Copyright 2009 Dimensões: 5-3 / 8 X ​​8 Páginas: 176 Edição: 1º Livro ISBN-10: 0-13-505872-4 ISBN-13: 978-0-13-505872-5.
As opções de capital e índice expiram na terceira sexta-feira de cada mês. À medida que esse momento se aproxima, as forças incomuns do mercado criam distorções nos preços das opções, raramente entendidas pela maioria dos investidores. Essas distorções dão origem a oportunidades comerciais excepcionais com enorme potencial de lucro. Em Opções de Negociação na Vencimento: Estratégias e Modelos para Ganhar o Endgame, o comerciante de opções líder Jeff Augen explora esta extraordinária oportunidade com modelos estatísticos publicados nunca antes, análise de preços minuto a minuto e estratégias de negociação otimizadas que regularmente produzem retornos de 40% -300% por negociação.
Você aprenderá a estruturar posições que lucram com distorções de preços de fim de contrato com risco notavelmente baixo. Essas estratégias não dependem de sua capacidade de escolher ações ou prever a direção do mercado e exigem apenas um ou dois dias de exposição ao mercado por mês. Augen também discute:
& middot; Três poderosos efeitos de fim de ciclo não compreendidos por modelos de preços contemporâneos.
& middot; Negociando apenas um ou dois dias por mês e evitando a exposição durante a noite.
& middot; Aproveitando o poder surpreendente da dinâmica de preços no vencimento.
Se você está procurando uma nova maneira inovadora de reacender seus retornos, não importa onde os mercados se movem, você encontrou em Opções de Negociação na Expiração.
& ldquo; Aprenda e aproveite o livro de Jeff Augen: explica claramente como aproveitar as ineficiências do mercado em colapsar a volatilidade implícita, os efeitos do preço de exercício e a decadência do tempo. Uma leitura obrigatória para pessoas que estão orientadas a opções. & Rdquo;
- Ralph J. Acampora, CMT, Diretor de Estudos de Análise Técnica, Instituto de Finanças de Nova York.
& ldquo; Um livro fantástico e perspicaz cheio de estatísticas meticulosamente compiladas sobre anomalias que envolvem a expiração da opção. Não só Augen apresenta um conjunto de estratégias de negociação efetivas para capitalizar essas anomalias, ele percorre a performance de cada uma em várias expirações. Seu conselho é prático e prontamente aplicável: ele descreve armadilhas comuns, fornece orientação sobre o timing de suas execuções e até inclui código que pode ser usado para realizar os mesmos cálculos que ele faz no texto. Uma leitura completamente agradável que lhe dará uma verdadeira vantagem em sua opção de negociação. & Rdquo;
- Alexis Goldstein, Vice Presidente, Analista de Negócios de Derivativos.
& ldquo; Mr. Augen faz um estudo cuidadoso e sistemático sobre os preços das opções no vencimento. Sua tradução do comportamento dos preços na estratégia de negociação é um trabalho intrigante, e o nível de detalhe é impressionante. & Rdquo;
--Dr. Robert Jennings, professor de finanças da Indiana University Kelly School of Business.
& ldquo; Este livro preenche uma lacuna na vasta quantidade de literatura sobre comércio de derivativos e se destaca por ser extremamente bem escrito, claro, conciso e muito baixo no jargão - perfeito para os comerciantes que procuram evoluir suas estratégias de opção de equidade. & rdquo;
- Nazzaro Angelini, diretor, Spearpoint Capital.
& ldquo; Em vez de considerar as estratégias de macro-tempo que levam semanas para se desenrolar, Jeff Augen está pensando micro aqui - horas ou dias - especificamente os dias ou horas antes do vencimento, e aproveitando a moagem, as opções sem remorso se deterioram com lucro. Ele constrói um argumento convincente para a estratégia aqui. O conceito de usar spreads de taxa mais gerenciamento de risco por um período tão curto como um dia - aberto para fechar - para capturar premium expirante vale o preço de admissão sozinho. Um excelente acompanhamento de seu primeiro livro. Deve ler para o estudante de opções sério. & Rdquo;
- John A. Sarkett, software do Assistente de opções.
Conteúdo da amostra.
Capítulo de amostra on-line.
Páginas de exemplo.
Faça o download das páginas de exemplo (inclui Notas introdutórias e explicativas e Índice)
Índice.
Introdução e Notas Explicativas 1.
Capítulo 1: Dinâmica dos Preços de Expiração 13.
Capítulo 2: Trabalhando com modelos estatísticos 55.
Capítulo 3: Estratégias de negociação diária 105.
Apêndice 1: Programa Excel VBA para contagem de cruzamentos de preços de greve 143.
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Editora: FT Press 2009 | 176 Páginas | ISBN: 0135058724 | Tipo de arquivo: PDF | 1 mb.
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